Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % 0,06 % 0,03 % -1,27 % -0,02 % -0,37 % 3,41 % 18,68 % 1,53 % 12,29 %
Categoria -0,18 % -0,04 % 0,10 % -0,40 % -0,11 % 0,22 % 1,84 % 9,83 % 3,24 % 10,94 %
Delta -0,04 % 0,10 % -0,08 % -0,87 % 0,10 % -0,59 % 1,58 % 8,85 % -1,71 % 1,36 %
Benchmark* -0,12 % -0,30 % -0,08 % -0,23 % -1,27 % -0,18 % -1,51 % 0,00 % -6,13 % 3,69 %
Delta -0,10 % 0,36 % 0,11 % -1,04 % 1,25 % -0,19 % 4,93 % 18,68 % 7,66 % 8,60 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,26 % 6,66 % 7,50 % -14,63 % 0,78 % 6,20 % 7,27 % -4,39 %
Categoria 0,78 % 5,05 % 5,02 % -9,43 % 1,94 % 0,74 % 7,28 % -1,03 %
Delta 3,48 % 1,61 % 2,48 % -5,21 % -1,16 % 5,46 % -0,01 % -3,36 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,96 % 2,20 % 5,52 % -3,23 % -1,15 % 6,26 % -1,54 % -8,29 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,51 % 5,74 % 0,28 %
Categoria 2,25 % 3,32 % 0,60 %
Delta 1,26 % 2,42 % -0,32 %
Benchmark* -1,15 % 0,50 % -1,30 %
Delta 4,66 % 5,24 % 1,58 %
Rischio
Volatilità 2,30 % 3,62 % 4,95 %
Volatilità Categoria 2,17 % 3,25 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,92 % 5,92 % 6,43 %
Max drawdown -2,95 % -3,16 % -21,15 %
Tempo di recupero - 113 j 1491 j
DSR 1,73 % 2,47 % 3,88 %
Sortino 0,88 1,11 -0,41
VAR 95 -0,54 % -0,71 % -1,24 %
VAR 99 -1,12 % -1,27 % -2,47 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 0,76 -0,32
TEV 4,01 % 4,73 % 6,97 %
Information ratio (IR) 1,16 1,11 0,23
Up Capture Ratio 0,30 0,50 0,24
Down Capture Ratio -0,05 0,15 0,20
Indice Omega 1,36 1,34 0,89
Reattività
Beta 0,15 0,37 0,21
6,47 36,18 7,38
Beta bull 0,28 0,39 -0,09
Beta bear 0,14 0,45 0,43
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,30 -1,03
Kurtosis 3,35 3,10 5,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index