Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,32 % 1,28 % -0,55 % 2,19 % 3,54 % 4,69 % 9,05 % 18,14 % 27,63 %
Categoria -0,13 % -0,28 % -0,62 % -1,29 % 1,48 % 1,96 % 2,85 % 16,16 % 13,28 % 27,17 %
Delta 0,02 % 0,60 % 1,91 % 0,74 % 0,70 % 1,58 % 1,84 % -7,12 % 4,86 % 0,46 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,12 % 13,33 % 3,43 % 1,51 % 8,73 % -7,87 % 10,23 % 3,52 %
Categoria -0,20 % 10,90 % 7,85 % -7,91 % 7,15 % -1,83 % 11,43 % -0,98 %
Delta -5,91 % 2,43 % -4,42 % 9,42 % 1,58 % -6,04 % -1,20 % 4,50 %
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -3,79 % -1,33 % -6,14 % 8,92 % -0,18 % -6,98 % -5,59 % 2,00 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,36 % 3,08 % 3,28 %
Categoria 2,94 % 5,19 % 2,52 %
Delta 1,42 % -2,11 % 0,76 %
Benchmark* 4,38 % 6,02 % 3,43 %
Delta -0,02 % -2,93 % -0,15 %
Rischio
Volatilità 5,00 % 6,62 % 6,98 %
Volatilità Categoria 2,69 % 4,01 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 3,91 % 5,78 % 6,15 %
Max drawdown -2,91 % -10,78 % -10,78 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,32 % 5,02 % 5,11 %
Sortino 0,70 0,05 0,23
VAR 95 -1,03 % -1,25 % -1,35 %
VAR 99 -1,35 % -3,78 % -3,31 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,04 0,17
TEV 2,54 % 3,56 % 4,97 %
Information ratio (IR) -0,01 -0,82 -0,03
Up Capture Ratio 1,07 0,86 0,80
Down Capture Ratio 1,14 1,03 0,76
Indice Omega 1,14 1,03 1,08
Reattività
Beta 1,11 0,96 0,82
R² 74,83 71,06 51,98
Beta bull 1,31 0,96 0,81
Beta bear 0,96 1,00 0,89
Asimmetria
Skewness 0,05 -1,01 -0,64
Kurtosis -0,59 4,83 3,19

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index