Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % -0,12 % 1,11 % 3,27 % 20,12 % 15,85 % 19,60 % 66,60 % 80,26 % 163,00 %
Categoria -0,29 % 0,03 % -0,11 % 1,42 % 15,93 % 11,74 % 15,02 % 46,50 % 40,49 % 94,46 %
Delta -0,20 % -0,15 % 1,22 % 1,84 % 4,19 % 4,11 % 4,58 % 20,10 % 39,77 % 68,54 %
Benchmark* -0,49 % -0,13 % 1,07 % 3,26 % 20,08 % 15,83 % 19,55 % 66,19 % 79,20 % 159,34 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,04 % 0,01 % 0,04 % 0,02 % 0,05 % 0,41 % 1,06 % 3,66 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,22 % 26,23 % 19,83 % -13,05 % 32,35 % 6,44 % 30,36 % -3,99 %
Categoria 5,68 % 16,59 % 14,18 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,67 %
Delta 1,54 % 9,64 % 5,65 % 3,16 % 9,42 % -2,20 % 4,74 % 3,68 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,15 % 0,00 % 0,35 % 0,03 % 0,37 % 0,34 % 0,23 % 0,39 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,04 % 17,61 % 11,80 %
Categoria 16,85 % 12,67 % 6,56 %
Delta 4,19 % 4,94 % 5,24 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 0,02 % 0,07 % 0,13 %
Rischio
Volatilità 10,23 % 13,13 % 13,83 %
Volatilità Categoria 9,27 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -6,47 % -20,44 % -20,44 %
Tempo di recupero 48 j 234 j 234 j
DSR 5,84 % 9,41 % 9,61 %
Sortino 3,26 1,57 1,01
VAR 95 -2,16 % -2,45 % -2,87 %
VAR 99 -2,62 % -5,70 % -5,04 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,86 1,12 0,70
TEV 0,11 % 0,10 % 0,17 %
Information ratio (IR) 0,18 0,68 0,78
Up Capture Ratio 1,00 1,00 1,00
Down Capture Ratio 1,00 1,00 1,00
Indice Omega 1,80 1,53 1,31
Reattività
Beta 1,00 1,00 1,00
R² 99,99 99,99 99,99
Beta bull 1,00 1,00 1,00
Beta bear 1,00 1,00 1,00
Asimmetria
Skewness 0,08 -1,45 -0,68
Kurtosis -0,45 8,20 3,78

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR