Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % 2,72 % 1,72 % 4,29 % 19,47 % 16,41 % 20,78 % 66,52 % 77,81 % 190,25 %
Categoria 0,14 % 1,67 % 1,05 % 3,33 % 18,69 % 14,44 % 17,88 % 60,15 % 62,96 % 154,77 %
Delta 0,47 % 1,06 % 0,67 % 0,96 % 0,79 % 1,97 % 2,90 % 6,37 % 14,85 % 35,48 %
Benchmark* 0,37 % 1,90 % 2,16 % 4,86 % 21,38 % 16,97 % 20,62 % 72,15 % 83,61 % 198,61 %
Delta 0,23 % 0,82 % -0,44 % -0,56 % -1,91 % -0,56 % 0,16 % -5,63 % -5,80 % -8,37 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,85 % 32,42 % 22,22 % -14,92 % 37,16 % 10,72 % 33,48 % -0,45 %
Categoria 2,76 % 27,07 % 19,41 % -15,85 % 32,85 % 10,63 % 30,69 % -1,81 %
Delta -1,91 % 5,36 % 2,81 % 0,92 % 4,30 % 0,09 % 2,79 % 1,37 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -2,88 % -0,08 % 0,12 % -0,04 % 0,15 % 0,20 % 0,09 % 0,09 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,53 % 16,84 % 11,63 %
Categoria 18,19 % 15,52 % 9,83 %
Delta 1,34 % 1,31 % 1,79 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta -0,72 % -1,23 % -0,68 %
Rischio
Volatilità 10,29 % 14,70 % 15,65 %
Volatilità Categoria 10,12 % 13,55 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -7,33 % -23,01 % -23,01 %
Tempo di recupero 95 j 323 j 323 j
DSR 5,70 % 10,40 % 10,83 %
Sortino 3,07 1,34 0,88
VAR 95 -2,02 % -2,58 % -3,20 %
VAR 99 -2,24 % -7,19 % -4,98 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,70 0,95 0,61
TEV 4,56 % 2,83 % 2,19 %
Information ratio (IR) -0,16 -0,44 -0,31
Up Capture Ratio 0,84 0,95 0,97
Down Capture Ratio 0,75 0,95 0,98
Indice Omega 1,76 1,46 1,28
Reattività
Beta 0,83 0,97 0,98
R² 84,10 96,40 98,06
Beta bull 0,89 0,98 1,00
Beta bear 0,81 0,99 0,99
Asimmetria
Skewness 0,21 -1,19 -0,55
Kurtosis -0,68 7,15 3,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR