Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 20/12/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,15 % | -4,81 % | -8,96 % | -5,76 % | 8,46 % | 22,04 % | 18,14 % | 14,87 % | 30,48 % | 48,84 % |
| Categoria | 0,14 % | -4,94 % | -8,69 % | -3,93 % | 7,80 % | 23,06 % | 22,66 % | 25,66 % | 57,35 % | 95,09 % |
| Delta | 0,01 % | 0,12 % | -0,27 % | -1,83 % | 0,66 % | -1,02 % | -4,52 % | -10,79 % | -26,87 % | -46,26 % |
| Benchmark* | 0,69 % | -4,70 % | -8,79 % | -4,75 % | -7,61 % | -6,70 % | -6,03 % | 16,94 % | 59,06 % | 105,75 % |
| Delta | -0,54 % | -0,11 % | -0,17 % | -1,01 % | 16,07 % | 28,74 % | 24,16 % | -2,07 % | -28,58 % | -56,91 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,33 % | -12,38 % | -3,77 % | 16,81 % | 36,41 % | -13,99 % | -10,15 % | 54,90 % |
| Categoria | 3,49 % | -4,97 % | -3,81 % | 25,98 % | 43,29 % | -11,43 % | -3,72 % | 68,94 % |
| Delta | -1,16 % | -7,42 % | 0,03 % | -9,17 % | -6,88 % | -2,56 % | -6,43 % | -14,04 % |
| Benchmark* | 5,33 % | 13,78 % | 23,87 % | 13,97 % | 25,08 % | -10,95 % | 16,75 % | 61,42 % |
| Delta | -3,00 % | -26,17 % | -27,64 % | 2,83 % | 11,34 % | -3,03 % | -26,90 % | -6,53 % |
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
Performance e indicatori mensili al 30/11/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 28,43 % | 5,01 % | 7,05 % |
| Categoria | 31,45 % | 8,84 % | 11,01 % |
| Delta | -3,02 % | -3,82 % | -3,96 % |
| Benchmark* | 8,23 % | 9,84 % | 12,41 % |
| Delta | 20,20 % | -4,83 % | -5,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,67 % | 29,37 % | 32,20 % |
| Volatilità Categoria | 27,16 % | 27,08 % | 30,49 % |
| Volatilità Benchmark | 21,04 % | 24,86 % | 27,14 % |
| Max drawdown | -18,41 % | -35,89 % | -43,69 % |
| Tempo di recupero | 97 j | 888 j | - |
| DSR | 17,50 % | 19,31 % | 22,24 % |
| Sortino | 1,41 | 0,15 | 0,27 |
| VAR 95 | -5,97 % | -5,91 % | -6,19 % |
| VAR 99 | -6,33 % | -7,88 % | -8,77 % |
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,83 | 0,10 | 0,19 |
| TEV | 21,64 % | 22,86 % | 24,51 % |
| Information ratio (IR) | 0,93 | -0,21 | -0,22 |
| Up Capture Ratio | 1,34 | 0,89 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 1,04 | 0,89 | 0,87 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,11 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 0,78 | 0,80 |
| R² | 46,86 | 43,06 | 44,99 |
| Beta bull | 0,60 | 0,50 | 0,61 |
| Beta bear | 0,62 | 0,63 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,51 | 0,27 | -0,27 |
| Kurtosis | -0,18 | -0,34 | 1,97 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlackRock World Gold Fund E2 EUR
Az. Oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR