Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,05 % 1,69 % -12,84 % -11,01 % -22,01 % 2,56 % -4,29 % 17,90 % -43,71 % -27,77 %
Categoria 0,33 % 1,20 % -2,65 % -1,81 % 0,00 % 11,68 % 9,73 % 40,97 % 10,91 % 93,75 %
Delta 0,73 % 0,49 % -10,19 % -9,19 % -22,01 % -9,12 % -14,02 % -23,07 % -54,62 % -121,53 %
Benchmark* -0,76 % -1,40 % -2,25 % 1,85 % 9,37 % 15,74 % 15,06 % 68,06 % 68,63 % 173,83 %
Delta 1,82 % 3,09 % -10,59 % -12,86 % -31,38 % -13,18 % -19,35 % -50,16 % -112,34 % -201,60 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,44 % -14,23 % -13,62 % -26,35 % -3,21 % 8,74 % 22,82 % -6,45 %
Categoria 7,54 % 5,68 % 6,95 % -18,10 % 18,85 % 23,18 % 30,03 % -13,26 %
Delta 7,90 % -19,91 % -20,57 % -8,25 % -22,06 % -14,44 % -7,22 % 6,81 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,37 % -40,45 % -33,10 % -13,27 % -35,19 % 2,63 % -7,31 % -2,07 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,81 % 1,71 % -4,77 %
Categoria 14,65 % 10,76 % 3,68 %
Delta 5,16 % -9,05 % -8,45 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 0,66 % -16,92 % -17,10 %
Rischio
Volatilità 30,90 % 33,14 % 34,34 %
Volatilità Categoria 11,77 % 12,64 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -32,01 % -43,02 % -68,79 %
Tempo di recupero - 743 j -
DSR 21,17 % 23,46 % 24,46 %
Sortino 0,84 -0,05 -0,28
VAR 95 -6,99 % -7,85 % -7,84 %
VAR 99 -10,30 % -10,30 % -10,30 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 -0,03 -0,20
TEV 25,14 % 26,84 % 27,23 %
Information ratio (IR) 0,03 -0,63 -0,63
Up Capture Ratio 1,94 1,46 1,57
Down Capture Ratio 2,49 2,21 2,16
Indice Omega 1,28 1,05 0,99
Reattività
Beta 2,02 1,61 1,65
R² 45,41 40,20 43,92
Beta bull 1,67 1,58 1,66
Beta bear 1,67 1,20 1,09
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,12 0,02
Kurtosis -0,26 -0,21 -0,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR