Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 16/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,40 % | 0,30 % | -0,80 % | -1,42 % | 2,87 % | 5,41 % | 8,34 % | 44,64 % | 41,51 % | 78,12 % |
| Categoria | 0,13 % | 0,33 % | 0,34 % | -0,96 % | 0,88 % | 2,95 % | 3,90 % | 23,23 % | 14,40 % | 36,52 % |
| Delta | 0,27 % | -0,04 % | -1,13 % | -0,46 % | 2,00 % | 2,46 % | 4,44 % | 21,42 % | 27,11 % | 41,60 % |
| Benchmark* | 0,38 % | 1,41 % | 1,15 % | -0,25 % | 1,57 % | 5,15 % | 6,64 % | 30,42 % | 20,53 % | 49,82 % |
| Delta | 0,02 % | -1,11 % | -1,95 % | -1,18 % | 1,30 % | 0,26 % | 1,70 % | 14,23 % | 20,98 % | 28,30 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,00 % | 8,39 % | 14,92 % | -9,60 % | 16,52 % | -1,66 % | 16,09 % | -11,66 % |
| Categoria | 7,15 % | 5,53 % | 9,39 % | -12,11 % | 10,35 % | 1,47 % | 13,52 % | -7,32 % |
| Delta | 10,85 % | 2,86 % | 5,53 % | 2,50 % | 6,18 % | -3,13 % | 2,57 % | -4,33 % |
| Benchmark* | 10,37 % | 5,56 % | 11,57 % | -13,86 % | 11,36 % | 1,12 % | 16,56 % | -5,28 % |
| Delta | 7,63 % | 2,83 % | 3,34 % | 4,25 % | 5,17 % | -2,79 % | -0,47 % | -6,38 % |
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,22 % | 13,27 % | 7,74 % |
| Categoria | 4,79 % | 7,08 % | 2,89 % |
| Delta | 4,43 % | 6,18 % | 4,85 % |
| Benchmark* | 7,18 % | 8,83 % | 3,88 % |
| Delta | 2,04 % | 4,43 % | 3,86 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,26 % | 8,13 % | 8,96 % |
| Volatilità Categoria | 6,13 % | 5,83 % | 6,25 % |
| Volatilità Benchmark | 7,53 % | 7,32 % | 8,29 % |
| Max drawdown | -6,96 % | -8,40 % | -18,41 % |
| Tempo di recupero | 84 j | 46 j | 757 j |
| DSR | 5,55 % | 5,61 % | 6,48 % |
| Sortino | 1,29 | 1,86 | 0,87 |
| VAR 95 | -1,49 % | -1,49 % | -1,94 % |
| VAR 99 | -3,53 % | -3,53 % | -3,59 % |
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,87 | 1,29 | 0,63 |
| TEV | 4,23 % | 4,39 % | 5,03 % |
| Information ratio (IR) | 0,48 | 1,01 | 0,77 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 1,02 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,78 | 0,78 |
| Indice Omega | 1,39 | 1,59 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 0,94 | 0,90 |
| R² | 74,10 | 71,23 | 69,34 |
| Beta bull | 0,98 | 0,94 | 0,87 |
| Beta bear | 0,96 | 1,04 | 1,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | -1,00 | -0,93 |
| Kurtosis | 0,85 | 3,94 | 3,05 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Piano Bilanciato Italia 50 A
Bilanc. Equilib. Europa
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market