Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,08 % 0,27 % 0,88 % 1,44 % 1,55 % 3,39 % 11,37 % 10,17 % 8,68 %
Categoria 0,03 % 0,05 % 0,25 % 0,98 % 1,73 % 1,57 % 3,62 % 9,03 % 6,43 % 5,06 %
Delta -0,01 % 0,03 % 0,02 % -0,10 % -0,29 % -0,02 % -0,23 % 2,34 % 3,74 % 3,62 %
Benchmark* 0,04 % 0,05 % 0,25 % 0,71 % 2,18 % 1,85 % 4,40 % 6,90 % 4,11 % 4,23 %
Delta -0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,17 % -0,74 % -0,30 % -1,01 % 4,48 % 6,06 % 4,45 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,46 % 4,46 % -0,90 % -0,26 % -0,32 % 0,86 % -1,36 % 0,32 %
Categoria 3,78 % 3,84 % -3,57 % -0,25 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta 0,68 % 0,62 % 2,67 % -0,02 % -0,51 % -0,24 % 0,18 % 0,08 %
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 0,82 % 0,57 % 4,02 % 0,31 % -0,50 % 0,40 % -1,22 % 0,41 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,43 % 3,57 % 1,95 %
Categoria 3,82 % 2,96 % 1,26 %
Delta -0,39 % 0,61 % 0,69 %
Benchmark* 4,69 % 2,34 % 0,80 %
Delta -1,25 % 1,23 % 1,16 %
Rischio
Volatilità 0,23 % 0,38 % 0,46 %
Volatilità Categoria 0,72 % 0,99 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 1,05 % 1,58 % 1,47 %
Max drawdown -0,15 % -0,36 % -1,75 %
Tempo di recupero 26 j 34 j 798 j
DSR 0,18 % 0,27 % 0,27 %
Sortino 2,60 2,80 1,85
VAR 95 0,03 % -0,02 % -0,06 %
VAR 99 -0,12 % -0,12 % -0,22 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,02 1,99 1,11
TEV 1,06 % 1,63 % 1,48 %
Information ratio (IR) -1,18 0,76 0,78
Up Capture Ratio 0,41 0,42 0,34
Down Capture Ratio -0,91 -0,37 -0,17
Indice Omega 2,45 2,93 1,99
Reattività
Beta 0,02 0,00 0,04
0,62 0,02 1,65
Beta bull 0,07 -0,08 -0,06
Beta bear 0,12 0,07 0,06
Asimmetria
Skewness -4,14 -3,92 -1,71
Kurtosis 22,93 25,10 6,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index