Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % -0,75 % 1,15 % 4,53 % 12,43 % 9,70 % 22,67 % 38,03 % 56,54 % 86,65 %
Categoria -0,22 % 0,09 % 6,81 % 2,04 % 3,21 % 4,04 % 19,75 % 38,98 % 36,80 % 91,40 %
Delta -0,36 % -0,84 % -5,67 % 2,49 % 9,22 % 5,66 % 2,92 % -0,95 % 19,74 % -4,74 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,44 % 9,49 % 1,28 % 0,45 % 22,29 % -9,52 % 20,45 % -2,69 %
Categoria 5,63 % 16,49 % 14,21 % -16,08 % 22,93 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 7,80 % -6,99 % -12,93 % 16,53 % -0,64 % -18,11 % -5,19 % 4,96 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 6,37 % -16,73 % -18,20 % 13,53 % -9,69 % -15,63 % -9,67 % 1,70 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,11 % 11,39 % 9,11 %
Categoria 8,03 % 9,10 % 5,57 %
Delta 8,08 % 2,30 % 3,54 %
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 4,28 % -3,23 % -1,59 %
Rischio
Volatilità 11,28 % 9,21 % 9,36 %
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -10,65 % -11,46 % -11,46 %
Tempo di recupero 163 j 209 j 209 j
DSR 8,46 % 6,57 % 6,68 %
Sortino 1,67 1,27 1,09
VAR 95 -2,83 % -2,05 % -1,76 %
VAR 99 -5,14 % -4,60 % -4,60 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,25 0,91 0,78
TEV 14,11 % 11,39 % 11,57 %
Information ratio (IR) 0,30 -0,28 -0,14
Up Capture Ratio 0,46 0,49 0,48
Down Capture Ratio 0,19 0,33 0,36
Indice Omega 1,44 1,35 1,32
Reattività
Beta 0,34 0,36 0,38
21,54 25,91 29,92
Beta bull -0,01 0,14 0,16
Beta bear 0,53 0,46 0,47
Asimmetria
Skewness -1,29 -0,84 -0,80
Kurtosis 3,09 2,36 2,17

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR