Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,02 % 2,06 % 4,32 % -0,92 % 7,56 % 9,48 % 16,86 % 63,16 % 65,90 % 127,64 %
Categoria 0,87 % 1,38 % 3,96 % 0,04 % 8,29 % 14,73 % 21,02 % 59,67 % 56,62 % 94,77 %
Delta 1,15 % 0,69 % 0,35 % -0,96 % -0,73 % -5,25 % -4,16 % 3,49 % 9,28 % 32,87 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,79 % 12,06 % 13,95 % -4,66 % 21,47 % 3,23 % 21,40 % -19,16 %
Categoria 21,07 % 7,21 % 13,88 % -7,98 % 22,42 % -7,64 % 20,62 % -12,85 %
Delta 2,72 % 4,85 % 0,07 % 3,31 % -0,95 % 10,86 % 0,78 % -6,31 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -7,09 % 1,21 % -1,55 % -3,24 % -1,20 % 16,32 % 1,75 % -7,27 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,58 % 17,84 % 10,69 %
Categoria 17,60 % 17,12 % 9,27 %
Delta -5,02 % 0,72 % 1,42 %
Benchmark* 23,30 % 22,50 % 14,62 %
Delta -10,72 % -4,66 % -3,93 %
Rischio
Volatilità 14,76 % 13,26 % 14,36 %
Volatilità Categoria 11,41 % 11,77 % 13,27 %
Volatilità Benchmark 11,84 % 12,12 % 13,86 %
Max drawdown -11,20 % -15,33 % -18,60 %
Tempo di recupero 137 j 72 j 399 j
DSR 10,57 % 9,34 % 10,46 %
Sortino 0,99 1,61 0,82
VAR 95 -2,93 % -2,71 % -2,94 %
VAR 99 -7,27 % -7,27 % -6,76 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 1,14 0,59
TEV 8,47 % 6,86 % 7,08 %
Information ratio (IR) -1,27 -0,68 -0,55
Up Capture Ratio 0,94 0,94 0,92
Down Capture Ratio 1,27 1,04 1,00
Indice Omega 1,31 1,47 1,24
Reattività
Beta 1,02 0,94 0,91
R² 67,14 73,55 76,49
Beta bull 0,68 0,81 0,77
Beta bear 1,23 0,93 0,89
Asimmetria
Skewness -0,82 -1,00 -0,80
Kurtosis 2,35 3,50 1,87

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR