Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,50 % 0,85 % 0,66 % 0,23 % 0,15 % 2,16 % 18,05 % 9,08 % 14,81 %
Categoria 0,11 % 0,40 % 1,23 % 0,86 % 1,67 % 1,37 % 3,16 % 11,25 % 3,90 % 11,78 %
Delta 0,11 % 0,09 % -0,38 % -0,20 % -1,44 % -1,22 % -1,00 % 6,80 % 5,18 % 3,02 %
Benchmark* 0,00 % 0,35 % 1,46 % -0,46 % 1,39 % 1,16 % 1,34 % 2,98 % -5,35 % 3,09 %
Delta 0,21 % 0,15 % -0,61 % 1,12 % -1,16 % -1,01 % 0,82 % 15,08 % 14,43 % 11,72 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,28 % 7,19 % 5,74 % -6,69 % -0,11 % 0,93 % 5,86 % -5,61 %
Categoria 0,78 % 5,09 % 5,03 % -9,40 % 1,93 % 0,74 % 7,29 % -1,02 %
Delta 3,49 % 2,11 % 0,71 % 2,71 % -2,04 % 0,20 % -1,42 % -4,60 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,98 % 2,74 % 3,76 % 4,71 % -2,04 % 0,99 % -2,95 % -9,51 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,40 % 5,94 % 1,81 %
Categoria 2,77 % 3,46 % 0,82 %
Delta -0,36 % 2,48 % 0,99 %
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 2,35 % 5,70 % 2,81 %
Rischio
Volatilità 1,76 % 2,16 % 2,90 %
Volatilità Categoria 2,25 % 3,23 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -2,12 % -2,12 % -10,33 %
Tempo di recupero - - 971 j
DSR 1,35 % 1,36 % 2,25 %
Sortino 0,33 2,18 -0,04
VAR 95 -0,54 % -0,43 % -0,62 %
VAR 99 -0,63 % -0,63 % -1,65 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 1,38 -0,03
TEV 3,90 % 5,41 % 6,98 %
Information ratio (IR) 0,60 1,05 0,40
Up Capture Ratio 0,20 0,31 0,09
Down Capture Ratio -0,01 -0,05 -0,02
Indice Omega 1,10 1,63 0,99
Reattività
Beta 0,08 0,14 0,01
2,77 15,06 0,10
Beta bull 0,10 0,17 -0,17
Beta bear -0,02 0,16 0,13
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,16 -1,19
Kurtosis 1,21 1,27 4,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index