Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 0,50 % -1,80 % -1,35 % 3,14 % 10,27 % 10,65 % 47,77 % 33,05 % 73,91 %
Categoria 0,37 % 0,17 % -0,30 % -1,64 % 1,44 % 4,97 % 5,52 % 27,00 % 15,12 % 41,28 %
Delta -0,01 % 0,32 % -1,50 % 0,29 % 1,69 % 5,30 % 5,13 % 20,77 % 17,93 % 32,63 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,82 % 16,60 % 10,54 % -14,22 % 17,05 % 3,12 % 17,72 % -8,38 %
Categoria 6,48 % 8,25 % 8,07 % -11,79 % 10,06 % 3,19 % 13,06 % -7,73 %
Delta 1,34 % 8,35 % 2,48 % -2,43 % 6,99 % -0,07 % 4,65 % -0,65 %
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 6,48 % 1,55 % -0,09 % -2,49 % 0,82 % -1,08 % -1,49 % -8,29 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,16 % 15,12 % 6,27 %
Categoria 4,72 % 8,82 % 3,03 %
Delta 6,44 % 6,29 % 3,24 %
Benchmark* 8,56 % 11,21 % 5,17 %
Delta 2,60 % 3,91 % 1,10 %
Rischio
Volatilità 9,24 % 9,74 % 10,12 %
Volatilità Categoria 6,03 % 5,92 % 6,38 %
Volatilità Benchmark 5,96 % 7,58 % 8,16 %
Max drawdown -7,59 % -16,24 % -16,60 %
Tempo di recupero 68 j 223 j 805 j
DSR 5,87 % 6,98 % 7,42 %
Sortino 1,55 1,77 0,55
VAR 95 -1,93 % -2,24 % -2,05 %
VAR 99 -2,74 % -3,40 % -4,01 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 1,27 0,41
TEV 6,55 % 6,21 % 6,89 %
Information ratio (IR) 0,40 0,63 0,16
Up Capture Ratio 1,17 1,11 0,97
Down Capture Ratio 1,09 0,95 0,90
Indice Omega 1,40 1,52 1,16
Reattività
Beta 1,10 0,99 0,91
R² 50,09 59,33 54,16
Beta bull 1,03 0,82 0,72
Beta bear 1,04 1,05 1,02
Asimmetria
Skewness 0,04 -1,11 -0,74
Kurtosis -0,03 3,60 1,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market