Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,06 % 2,24 % 1,69 % 3,30 % 3,72 % 1,93 % 4,33 % 8,73 % 31,81 %
Categoria 0,05 % 0,24 % 0,84 % -0,22 % 0,97 % 1,23 % 0,74 % 11,20 % 3,03 % 12,54 %
Delta 0,04 % -0,18 % 1,40 % 1,91 % 2,33 % 2,48 % 1,19 % -6,86 % 5,69 % 19,27 %
Benchmark* -0,20 % -0,06 % 2,13 % 1,32 % 2,46 % 2,58 % 1,05 % 6,24 % -6,62 % 4,20 %
Delta 0,29 % 0,13 % 0,11 % 0,36 % 0,84 % 1,14 % 0,88 % -1,91 % 15,34 % 27,61 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,93 % 1,87 % 10,07 % -4,13 % 9,01 % -0,57 % 15,82 % 1,41 %
Categoria 0,73 % 5,17 % 5,15 % -9,28 % 2,02 % 0,68 % 7,36 % -0,82 %
Delta -5,67 % -3,30 % 4,92 % 5,15 % 6,99 % -1,26 % 8,46 % 2,23 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,23 % -2,59 % 8,08 % 7,26 % 7,08 % -0,52 % 7,00 % -2,49 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,28 % 1,96 % 1,79 %
Categoria 0,77 % 3,90 % 0,63 %
Delta 1,52 % -1,94 % 1,16 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 0,92 % -0,45 % 3,10 %
Rischio
Volatilità 4,21 % 5,94 % 6,44 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,11 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -2,88 % -7,33 % -7,54 %
Tempo di recupero 123 j - 464 j
DSR 3,01 % 4,29 % 4,69 %
Sortino 0,07 -0,19 -0,08
VAR 95 -0,95 % -1,09 % -1,26 %
VAR 99 -0,98 % -2,81 % -2,89 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 -0,14 -0,06
TEV 2,53 % 2,97 % 4,97 %
Information ratio (IR) 0,36 -0,15 0,62
Up Capture Ratio 0,96 0,90 0,82
Down Capture Ratio 0,87 0,93 0,66
Indice Omega 1,02 0,93 0,98
Reattività
Beta 0,89 0,91 0,70
R² 64,96 75,81 48,99
Beta bull 0,75 1,07 0,61
Beta bear 0,84 0,79 0,72
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,12 -0,25
Kurtosis -0,88 3,76 2,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index