Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 2,19 % 6,38 % 9,43 % 8,17 % 1,65 % 13,64 % 30,81 % 24,41 % -
Categoria 0,10 % 0,61 % -0,10 % 1,76 % 4,28 % 0,39 % 5,75 % 0,90 % 2,99 % 7,02 %
Delta 0,26 % 1,58 % 6,48 % 7,68 % 3,89 % 1,26 % 7,89 % 29,91 % 21,41 % -
Benchmark* -0,28 % 0,99 % -0,53 % 2,27 % 5,33 % 0,26 % 4,35 % -5,37 % -4,48 % 1,59 %
Delta 0,64 % 1,20 % 6,91 % 7,16 % 2,84 % 1,39 % 9,29 % 36,18 % 28,89 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,58 % 7,90 % 5,76 % 5,23 % -9,03 % 6,75 % 4,82 % -
Categoria 5,36 % 5,08 % -9,29 % 1,92 % 0,67 % 7,30 % -0,92 % -2,22 %
Delta 7,22 % 2,83 % 15,06 % 3,31 % -9,70 % -0,55 % 5,74 % -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 8,12 % 5,92 % 17,16 % 3,30 % -8,97 % -2,06 % 0,92 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,36 % 7,28 % 2,99 %
Categoria 8,24 % 0,29 % 0,59 %
Delta -0,88 % 6,99 % 2,40 %
Benchmark* 8,17 % -2,18 % -0,96 %
Delta -0,81 % 9,46 % 3,94 %
Rischio
Volatilità 7,34 % 8,14 % 8,16 %
Volatilità Categoria 2,82 % 3,68 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,09 % 6,80 % 6,22 %
Max drawdown -6,62 % -8,67 % -13,79 %
Tempo di recupero 188 j 244 j 875 j
DSR 5,13 % 5,89 % 6,07 %
Sortino 0,70 0,86 0,31
VAR 95 -1,34 % -1,51 % -1,65 %
VAR 99 -3,12 % -4,25 % -4,25 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 0,62 0,23
TEV 9,17 % 9,66 % 9,11 %
Information ratio (IR) -0,09 0,98 0,43
Up Capture Ratio -0,01 0,45 0,45
Down Capture Ratio -0,55 0,04 0,23
Indice Omega 1,13 1,25 1,12
Reattività
Beta -0,09 0,21 0,29
0,36 3,02 4,84
Beta bull 0,48 0,15 0,23
Beta bear -0,48 0,14 0,17
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,84 -0,79
Kurtosis 0,85 2,14 2,43

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index