Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % 0,19 % 0,59 % -0,69 % -6,29 % -5,44 % 3,90 % 12,71 % 29,46 % 29,00 %
Categoria -0,05 % 0,38 % 1,18 % 3,63 % -0,99 % 0,98 % 3,76 % 13,73 % 24,84 % 26,95 %
Delta -0,17 % -0,19 % -0,59 % -4,31 % -5,30 % -6,42 % 0,15 % -1,01 % 4,62 % 2,06 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,58 % 7,90 % 5,76 % 5,23 % -9,03 % 6,75 % 4,82 % -
Categoria 6,78 % 9,72 % -11,21 % 10,42 % 4,02 % 13,52 % -9,42 % 5,08 %
Delta 5,80 % -1,82 % 16,97 % -5,19 % -13,05 % -6,76 % 14,24 % -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,38 % 4,03 % 5,22 %
Categoria 2,87 % 4,47 % 4,63 %
Delta -1,49 % -0,44 % 0,59 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta 1,38 % 4,03 % 5,22 %
Rischio
Volatilità 10,89 % 9,19 % 8,03 %
Volatilità Categoria 4,94 % 5,79 % 6,09 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -13,38 % -13,38 % -13,38 %
Tempo di recupero - - -
DSR 8,81 % 7,17 % 6,02 %
Sortino -0,16 0,16 0,62
VAR 95 -3,83 % -2,27 % -1,34 %
VAR 99 -4,48 % -4,28 % -4,25 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 0,12 0,46
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,94 1,04 1,19
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,10 -1,11 -1,05
Kurtosis 1,68 2,48 3,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/07/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)