Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,20 % 7,03 % 9,75 % -2,64 % 1,56 % -7,32 % -32,24 % - -
Categoria 0,16 % 1,23 % 4,68 % 1,57 % -3,65 % 0,71 % -2,58 % -5,29 % 62,23 % 59,17 %
Delta -0,03 % -1,03 % 2,34 % 8,19 % 1,01 % 0,85 % -4,74 % -26,95 % - -
Benchmark* -0,27 % 0,54 % 3,17 % -3,33 % -5,84 % 0,33 % -3,11 % 1,88 % 54,80 % 77,35 %
Delta 0,41 % -0,34 % 3,86 % 13,09 % 3,20 % 1,23 % -4,21 % -34,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -6,85 % -21,98 % -13,28 % 1,49 % - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -9,08 % -19,67 % -24,58 % -27,16 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -7,36 % -32,76 % -8,05 % -24,54 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,46 % -12,11 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -1,05 % -9,95 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -1,88 % -12,58 % -
Rischio
Volatilità 18,59 % 21,93 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -23,36 % -50,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,06 % 16,72 % -
Sortino -0,75 -0,89 -
VAR 95 -3,82 % -5,46 % -
VAR 99 -7,92 % -7,53 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 -0,68 -
TEV 13,58 % 15,00 % -
Information ratio (IR) -0,14 -0,84 -
Up Capture Ratio 0,80 0,83 -
Down Capture Ratio 0,86 1,09 -
Indice Omega 0,85 0,81 -
Reattività
Beta 0,76 0,92 -
52,05 53,59 -
Beta bull 0,75 0,98 -
Beta bear 0,65 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,03 -
Kurtosis 0,34 -0,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR