Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 0,85 % -3,42 % -4,11 % -1,38 % -5,14 % -3,84 % -36,14 % - -
Categoria 0,33 % -1,02 % -4,78 % -1,60 % -2,42 % 1,99 % 2,19 % 11,86 % 42,37 % 48,02 %
Delta 0,12 % 1,87 % 1,36 % -2,51 % 1,04 % -7,13 % -6,04 % -48,00 % - -
Benchmark* 0,37 % -1,82 % -5,59 % -5,25 % -2,12 % 1,23 % 1,52 % 8,26 % 46,10 % 81,89 %
Delta 0,08 % 2,68 % 2,16 % 1,14 % 0,75 % -6,37 % -5,37 % -44,41 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -21,98 % -13,28 % 1,49 % - - - - -
Categoria -2,31 % 11,32 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 % 30,59 %
Delta -19,67 % -24,59 % -27,00 % - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -32,76 % -8,05 % -24,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,71 % -15,21 % -
Categoria 10,56 % 5,88 % 9,39 %
Delta -3,86 % -21,09 % -
Benchmark* 13,92 % 6,75 % 9,76 %
Delta -7,21 % -21,95 % -
Rischio
Volatilità 17,76 % 21,83 % -
Volatilità Categoria 11,64 % 15,14 % 20,29 %
Volatilità Benchmark 13,46 % 16,61 % 20,19 %
Max drawdown -13,84 % -45,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,64 % 16,77 % -
Sortino 0,23 -1,04 -
VAR 95 -3,87 % -5,46 % -
VAR 99 -5,16 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 -0,80 -
TEV 13,35 % 15,50 % -
Information ratio (IR) -0,54 -1,42 -
Up Capture Ratio 0,90 0,74 -
Down Capture Ratio 1,03 1,16 -
Indice Omega 1,06 0,79 -
Reattività
Beta 0,88 0,93 -
44,29 49,88 -
Beta bull 0,82 0,91 -
Beta bear 0,62 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,12 0,00 -
Kurtosis -0,65 -0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR