Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,67 % -0,37 % -0,08 % -2,87 % 0,99 % 1,09 % 2,57 % 4,81 % -7,72 % 15,29 %
Categoria -0,23 % -0,46 % -1,08 % -2,17 % 0,56 % -0,12 % 0,66 % 9,86 % 1,38 % 11,56 %
Delta -0,44 % 0,09 % 1,00 % -0,70 % 0,43 % 1,20 % 1,91 % -5,05 % -9,11 % 3,73 %
Benchmark* 0,01 % -0,33 % -0,50 % -2,95 % -0,50 % -0,28 % -0,33 % 2,56 % -9,15 % 3,51 %
Delta -0,68 % -0,04 % 0,42 % 0,08 % 1,49 % 1,37 % 2,90 % 2,25 % 1,43 % 11,79 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,04 % 5,78 % 1,94 % -12,04 % 8,13 % 1,33 % 12,24 % 4,05 %
Categoria 0,75 % 5,13 % 5,13 % -9,35 % 2,00 % 0,72 % 7,39 % -0,86 %
Delta -6,79 % 0,65 % -3,19 % -2,69 % 6,13 % 0,61 % 4,86 % 4,91 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,34 % 1,32 % -0,04 % -0,64 % 6,20 % 1,38 % 3,42 % 0,15 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,74 % 1,73 % -1,40 %
Categoria 1,98 % 3,44 % 0,47 %
Delta 0,76 % -1,71 % -1,87 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 2,20 % 0,85 % 0,47 %
Rischio
Volatilità 5,07 % 8,52 % 8,85 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -3,92 % -10,92 % -17,33 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,57 % 6,36 % 6,60 %
Sortino 0,20 -0,18 -0,52
VAR 95 -1,18 % -1,49 % -1,86 %
VAR 99 -1,49 % -4,81 % -3,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 -0,13 -0,39
TEV 3,22 % 3,95 % 4,33 %
Information ratio (IR) 0,68 0,21 0,11
Up Capture Ratio 1,14 1,33 1,28
Down Capture Ratio 0,96 1,30 1,22
Indice Omega 1,05 0,96 0,88
Reattività
Beta 1,10 1,35 1,23
R² 60,21 84,00 78,89
Beta bull 1,19 1,42 1,19
Beta bear 1,36 1,35 1,23
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,66 -0,31
Kurtosis -0,52 4,19 2,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index