Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/11/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,39 % | 4,39 % | 4,39 % | 5,68 % | 6,21 % | -6,68 % | -3,60 % | 28,30 % | 40,58 % | 43,15 % |
| Categoria | 0,05 % | 1,23 % | 0,30 % | 3,45 % | 4,82 % | 2,62 % | 2,77 % | 10,79 % | 16,07 % | 17,33 % |
| Delta | 4,34 % | 3,15 % | 4,09 % | 2,23 % | 1,39 % | -9,29 % | -6,36 % | 17,51 % | 24,51 % | 25,82 % |
| Benchmark* | 0,05 % | 1,23 % | 0,30 % | 3,45 % | 4,82 % | 2,62 % | 2,77 % | 10,79 % | 16,07 % | 17,33 % |
| Delta | 4,34 % | 3,15 % | 4,09 % | 2,23 % | 1,39 % | -9,29 % | -6,36 % | 17,51 % | 24,51 % | 25,82 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,40 % | 11,41 % | 0,29 % | 11,21 % | 2,47 % | -1,43 % | 0,21 % | - |
| Categoria | 5,39 % | 3,94 % | -4,18 % | 6,64 % | 0,22 % | 7,22 % | -4,85 % | 2,04 % |
| Delta | 18,00 % | 7,48 % | 4,48 % | 4,57 % | 2,25 % | -8,65 % | 5,06 % | - |
| Benchmark* | 5,39 % | 3,94 % | -4,18 % | 6,64 % | 0,22 % | 7,22 % | -4,85 % | 2,04 % |
| Delta | 18,00 % | 7,48 % | 4,48 % | 4,57 % | 2,25 % | -8,65 % | 5,06 % | - |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/11/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,60 % | 8,66 % | 7,05 % |
| Categoria | 2,77 % | 3,48 % | 3,02 % |
| Delta | -6,36 % | 5,19 % | 4,02 % |
| Benchmark* | 2,77 % | 3,48 % | 3,02 % |
| Delta | -6,36 % | 5,19 % | 4,02 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,48 % | 8,60 % | 9,89 % |
| Volatilità Categoria | 4,55 % | 3,48 % | 3,27 % |
| Volatilità Benchmark | 4,55 % | 3,48 % | 3,27 % |
| Max drawdown | -14,29 % | -14,29 % | -16,31 % |
| Tempo di recupero | - | - | 517 j |
| DSR | 9,36 % | 5,48 % | 6,77 % |
| Sortino | -0,63 | 1,02 | 0,80 |
| VAR 95 | -2,45 % | -0,50 % | -0,70 % |
| VAR 99 | -7,33 % | -4,96 % | -4,96 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,51 | 0,65 | 0,55 |
| TEV | 12,31 % | 9,22 % | 10,31 % |
| Information ratio (IR) | -0,52 | 0,56 | 0,39 |
| Up Capture Ratio | -0,40 | 0,30 | 0,29 |
| Down Capture Ratio | -0,24 | -0,49 | -0,44 |
| Indice Omega | 0,72 | 1,47 | 1,47 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,02 | 0,05 | 0,10 |
| R² | 0,01 | 0,04 | 0,11 |
| Beta bull | 1,13 | 0,63 | 0,74 |
| Beta bear | 0,13 | 0,11 | 0,12 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,66 | -0,45 | -1,19 |
| Kurtosis | 10,52 | 15,17 | 18,53 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Euler (Lux) ILS Balanced Fund SB USD
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia