Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,43 % 3,43 % 3,43 % 3,48 % 4,36 % 14,31 % 14,13 % 33,21 % 47,97 % -
Categoria -0,47 % -0,67 % -0,57 % -0,34 % 0,09 % 3,40 % 6,20 % 3,66 % 11,55 % 15,66 %
Delta 3,90 % 4,10 % 4,00 % 3,82 % 4,27 % 10,91 % 7,93 % 29,55 % 36,42 % -
Benchmark* -0,47 % -0,67 % -0,57 % -0,34 % 0,09 % 3,40 % 6,20 % 3,66 % 11,55 % 15,66 %
Delta 3,90 % 4,10 % 4,00 % 3,82 % 4,27 % 10,91 % 7,93 % 29,55 % 36,42 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,41 % 0,29 % 11,21 % 2,47 % -1,43 % 0,21 % - -
Categoria 3,90 % -4,29 % 7,02 % 0,26 % 7,26 % -4,65 % 0,71 % 0,82 %
Delta 7,51 % 4,58 % 4,18 % 2,21 % -8,68 % 4,85 % - -
Benchmark* 3,90 % -4,29 % 7,02 % 0,26 % 7,26 % -4,65 % 0,71 % 0,82 %
Delta 7,51 % 4,58 % 4,18 % 2,21 % -8,68 % 4,85 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,13 % 10,03 % 8,15 %
Categoria 6,20 % 1,20 % 2,21 %
Delta 7,93 % 8,83 % 5,94 %
Benchmark* 6,20 % 1,20 % 2,21 %
Delta 7,93 % 8,83 % 5,94 %
Rischio
Volatilità 5,37 % 9,91 % 8,90 %
Volatilità Categoria 2,95 % 2,97 % 4,21 %
Volatilità Benchmark 2,95 % 2,97 % 4,21 %
Max drawdown -0,70 % -16,31 % -16,31 %
Tempo di recupero 123 j 517 j 517 j
DSR 1,22 % 6,59 % 5,73 %
Sortino 8,41 1,20 1,24
VAR 95 -0,23 % -0,69 % -0,70 %
VAR 99 -0,70 % -4,65 % -4,13 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,92 0,80 0,80
TEV 5,80 % 10,25 % 9,65 %
Information ratio (IR) 1,37 0,86 0,62
Up Capture Ratio 0,67 0,56 0,41
Down Capture Ratio -0,24 -0,41 -0,34
Indice Omega 2,27 1,74 1,80
Reattività
Beta 0,22 0,10 0,11
1,48 0,10 0,26
Beta bull 0,15 0,01 0,52
Beta bear 0,37 0,29 0,08
Asimmetria
Skewness 3,22 -1,45 -0,98
Kurtosis 10,94 23,53 23,04

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia