Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 16/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,28 % | 2,64 % | -5,51 % | -2,43 % | 3,24 % | 3,64 % | 1,36 % | -19,33 % | 59,92 % | - |
| Categoria | 0,17 % | 4,10 % | -10,30 % | -11,62 % | -10,72 % | -7,88 % | -9,72 % | -13,94 % | 81,15 % | 34,86 % |
| Delta | 1,11 % | -1,46 % | 4,78 % | 9,18 % | 13,96 % | 11,52 % | 11,08 % | -5,39 % | -21,23 % | - |
| Benchmark* | -0,40 % | 2,86 % | -9,63 % | -9,88 % | -14,10 % | -6,89 % | -10,10 % | -8,49 % | 68,23 % | 60,20 % |
| Delta | 1,68 % | -0,22 % | 4,12 % | 7,45 % | 17,34 % | 10,52 % | 11,46 % | -10,84 % | -8,32 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,16 % | -12,95 % | 12,13 % | 26,18 % | -3,48 % | 7,78 % | -11,84 % | - |
| Categoria | 2,16 % | -2,33 % | 11,24 % | 28,67 % | -0,16 % | 18,90 % | -13,53 % | 0,75 % |
| Delta | 4,00 % | -10,61 % | 0,89 % | -2,49 % | -3,32 % | -11,13 % | 1,69 % | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | 5,65 % | -23,73 % | 17,35 % | 0,15 % | -13,28 % | -17,94 % | 1,15 % | - |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,96 % | -3,05 % | 12,34 % |
| Categoria | -0,90 % | -1,20 % | 16,06 % |
| Delta | 15,85 % | -1,86 % | -3,73 % |
| Benchmark* | -5,03 % | 0,19 % | 14,05 % |
| Delta | 19,99 % | -3,24 % | -1,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,12 % | 16,83 % | 16,87 % |
| Volatilità Categoria | 12,47 % | 15,00 % | 16,49 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 16,48 % | 17,53 % |
| Max drawdown | -10,87 % | -32,50 % | -32,50 % |
| Tempo di recupero | 238 j | - | - |
| DSR | 9,65 % | 12,37 % | 10,79 % |
| Sortino | 1,20 | -0,46 | 1,02 |
| VAR 95 | -3,02 % | -4,17 % | -3,55 % |
| VAR 99 | -3,55 % | -4,88 % | -4,78 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,76 | -0,33 | 0,65 |
| TEV | 17,03 % | 17,07 % | 17,61 % |
| Information ratio (IR) | 1,17 | -0,19 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,35 | 0,51 | 0,54 |
| Down Capture Ratio | -0,04 | 0,57 | 0,44 |
| Indice Omega | 1,26 | 0,91 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,34 | 0,48 | 0,46 |
| R² | 9,99 | 22,54 | 22,73 |
| Beta bull | 0,54 | 0,24 | 0,32 |
| Beta bear | 0,68 | 0,57 | 0,59 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,16 | -0,06 | 0,58 |
| Kurtosis | -0,62 | 0,09 | 3,94 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BNPP Easy NRJ&Mtl EnhRoll UE RH EUR Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR