Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 17/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,67 % | -0,44 % | 1,51 % | 7,47 % | 7,15 % | 20,96 % | 22,81 % | 8,25 % | 55,76 % | 52,49 % |
| Categoria | 0,48 % | -1,13 % | 1,80 % | 8,84 % | 18,34 % | 21,44 % | 20,36 % | 21,48 % | 73,82 % | 84,92 % |
| Delta | 1,19 % | 0,69 % | -0,29 % | -1,37 % | -11,18 % | -0,48 % | 2,44 % | -13,23 % | -18,06 % | -32,43 % |
| Benchmark* | 0,66 % | 1,19 % | 5,58 % | 6,07 % | 11,45 % | 9,40 % | 6,64 % | 21,29 % | 45,71 % | 78,68 % |
| Delta | 1,02 % | -1,63 % | -4,06 % | 1,41 % | -4,30 % | 11,55 % | 16,17 % | -13,04 % | 10,05 % | -26,18 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,16 % | -12,95 % | 12,13 % | 26,18 % | -3,48 % | 7,78 % | -11,84 % | - |
| Categoria | 2,25 % | -2,06 % | 11,11 % | 28,97 % | 0,15 % | 18,89 % | -13,88 % | 0,97 % |
| Delta | 3,91 % | -10,89 % | 1,02 % | -2,79 % | -3,64 % | -11,11 % | 2,04 % | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | 5,65 % | -23,73 % | 17,35 % | 0,15 % | -13,28 % | -17,94 % | 1,15 % | - |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/11/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,34 % | 1,83 % | 10,12 % |
| Categoria | 16,46 % | 5,14 % | 12,87 % |
| Delta | 5,88 % | -3,30 % | -2,75 % |
| Benchmark* | 1,38 % | 4,65 % | 8,35 % |
| Delta | 20,97 % | -2,81 % | 1,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,99 % | 14,52 % | 17,20 % |
| Volatilità Categoria | 15,39 % | 13,88 % | 15,33 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,28 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -11,09 % | -22,46 % | -32,50 % |
| Tempo di recupero | 73 j | 1039 j | - |
| DSR | 9,89 % | 10,72 % | 11,28 % |
| Sortino | 2,03 | -0,11 | 0,75 |
| VAR 95 | -3,00 % | -3,19 % | -3,55 % |
| VAR 99 | -7,26 % | -4,78 % | -4,88 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,43 | -0,08 | 0,49 |
| TEV | 15,47 % | 15,84 % | 16,95 % |
| Information ratio (IR) | 1,36 | -0,18 | 0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,42 | 0,60 |
| Down Capture Ratio | -0,03 | 0,40 | 0,46 |
| Indice Omega | 1,64 | 1,00 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,41 | 0,41 | 0,52 |
| R² | 21,00 | 18,98 | 24,18 |
| Beta bull | 0,20 | 0,23 | 0,34 |
| Beta bear | 0,72 | 0,58 | 0,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,15 | -0,35 | 0,47 |
| Kurtosis | 3,64 | 0,55 | 3,82 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BNPP Easy NRJ&Mtl EnhRoll UE RH EUR Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR