Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 17/02/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,98 % | -2,77 % | -1,56 % | 9,95 % | 23,33 % | 6,25 % | 22,36 % | 29,25 % | 59,81 % | 56,68 % |
| Categoria | -0,72 % | -0,25 % | 4,23 % | 17,76 % | 31,53 % | 12,04 % | 34,20 % | 36,78 % | 80,96 % | 118,05 % |
| Delta | -1,26 % | -2,52 % | -5,79 % | -7,81 % | -8,20 % | -5,79 % | -11,84 % | -7,53 % | -21,15 % | -61,37 % |
| Benchmark* | -0,82 % | -0,59 % | 5,60 % | 22,01 % | 23,78 % | 13,19 % | 17,03 % | 31,55 % | 58,57 % | 107,09 % |
| Delta | -1,16 % | -2,18 % | -7,16 % | -12,06 % | -0,44 % | -6,94 % | 5,33 % | -2,30 % | 1,25 % | -50,40 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,04 % | 6,16 % | -12,95 % | 12,13 % | 26,18 % | -3,48 % | 7,78 % | -11,84 % |
| Categoria | 25,53 % | 2,25 % | -2,00 % | 10,82 % | 28,82 % | 0,33 % | 18,95 % | -13,89 % |
| Delta | -2,49 % | 3,91 % | -10,94 % | 1,31 % | -2,64 % | -3,81 % | -11,18 % | 2,06 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 11,82 % | 5,65 % | -23,73 % | 17,35 % | 0,15 % | -13,28 % | -17,94 % | 1,15 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/01/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 33,69 % | 8,67 % | 12,31 % |
| Categoria | 33,50 % | 9,64 % | 13,88 % |
| Delta | 0,20 % | -0,97 % | -1,56 % |
| Benchmark* | 13,63 % | 6,92 % | 9,74 % |
| Delta | 20,06 % | 1,76 % | 2,57 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,30 % | 14,62 % | 17,52 % |
| Volatilità Categoria | 15,24 % | 13,93 % | 14,96 % |
| Volatilità Benchmark | 15,80 % | 15,16 % | 16,21 % |
| Max drawdown | -11,09 % | -14,70 % | -32,50 % |
| Tempo di recupero | 73 j | 713 j | 1321 j |
| DSR | 10,22 % | 10,10 % | 11,39 % |
| Sortino | 3,09 | 0,56 | 0,93 |
| VAR 95 | -3,37 % | -3,13 % | -3,59 % |
| VAR 99 | -7,26 % | -4,78 % | -4,88 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,06 | 0,38 | 0,60 |
| TEV | 16,00 % | 15,10 % | 17,11 % |
| Information ratio (IR) | 1,25 | 0,12 | 0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,64 | 0,50 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | -0,01 | 0,32 | 0,45 |
| Indice Omega | 1,97 | 1,21 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,46 | 0,47 | 0,53 |
| R² | 22,19 | 23,63 | 23,81 |
| Beta bull | 0,37 | 0,47 | 0,36 |
| Beta bear | 0,69 | 0,61 | 0,67 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,86 | -0,25 | 0,46 |
| Kurtosis | 3,24 | 0,84 | 3,50 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BNPP Easy NRJ&Mtl EnhRoll UE RH EUR Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR