Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -0,25 % -0,03 % 0,94 % 1,18 % 0,12 % 3,54 % 20,37 % 21,24 % 29,18 %
Categoria -0,03 % 0,07 % 0,41 % 0,26 % 0,90 % 0,51 % 2,18 % 10,22 % -0,77 % 4,06 %
Delta 0,06 % -0,32 % -0,44 % 0,67 % 0,29 % -0,39 % 1,36 % 10,15 % 22,01 % 25,12 %
Benchmark* -0,10 % -0,08 % 0,43 % 0,04 % 0,56 % 0,55 % 1,36 % 8,70 % -9,32 % 0,46 %
Delta 0,14 % -0,17 % -0,46 % 0,90 % 0,62 % -0,43 % 2,18 % 11,67 % 30,56 % 28,72 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,74 % 6,94 % 11,81 % -5,68 % 3,93 % 1,29 % 5,20 % -0,43 %
Categoria 2,18 % 3,84 % 5,85 % -11,29 % -1,02 % 2,09 % 4,64 % -1,93 %
Delta 1,55 % 3,10 % 5,96 % 5,61 % 4,94 % -0,79 % 0,57 % 1,51 %
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta 2,43 % 4,37 % 4,98 % 11,22 % 6,75 % -2,70 % -0,82 % -0,86 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,55 % 6,65 % 3,94 %
Categoria 2,46 % 3,56 % -0,13 %
Delta 1,10 % 3,10 % 4,07 %
Benchmark* 2,00 % 3,16 % -1,93 %
Delta 1,55 % 3,49 % 5,87 %
Rischio
Volatilità 1,84 % 1,76 % 2,83 %
Volatilità Categoria 1,93 % 2,58 % 3,09 %
Volatilità Benchmark 3,06 % 4,34 % 5,23 %
Max drawdown -2,35 % -2,35 % -9,66 %
Tempo di recupero 83 j 83 j 534 j
DSR 1,40 % 1,20 % 2,01 %
Sortino 1,02 3,01 1,09
VAR 95 -0,41 % -0,34 % -0,54 %
VAR 99 -0,93 % -0,93 % -1,42 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,78 2,04 0,77
TEV 3,39 % 4,44 % 5,36 %
Information ratio (IR) 0,46 0,79 1,10
Up Capture Ratio 0,23 0,28 0,24
Down Capture Ratio -0,24 -0,23 -0,05
Indice Omega 1,35 2,06 1,42
Reattività
Beta 0,07 0,06 0,12
1,22 1,99 5,10
Beta bull 0,02 0,05 0,01
Beta bear 0,15 0,10 0,27
Asimmetria
Skewness -1,25 -1,19 -0,85
Kurtosis 3,79 4,47 5,19

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index