Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,13 % 1,77 % 0,04 % 1,45 % 0,51 % 5,46 % 17,55 % 30,38 % 27,59 %
Categoria 0,15 % -0,02 % 1,18 % -0,02 % 1,37 % 0,69 % 4,02 % 5,18 % 2,36 % 2,41 %
Delta -0,09 % 0,16 % 0,58 % 0,06 % 0,08 % -0,18 % 1,44 % 12,37 % 28,02 % 25,18 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,94 % 11,81 % -5,68 % 3,93 % 1,29 % 5,20 % -0,43 % 2,99 %
Categoria 3,61 % 5,93 % -11,25 % -1,03 % 2,09 % 4,60 % -2,00 % 1,12 %
Delta 3,33 % 5,88 % 5,56 % 4,95 % -0,79 % 0,61 % 1,57 % 1,87 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 4,37 % 4,98 % 11,22 % 6,75 % -2,70 % -0,82 % -0,86 % 2,32 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,59 % 5,14 % 5,42 %
Categoria 4,72 % 1,39 % 0,40 %
Delta 0,86 % 3,75 % 5,02 %
Benchmark* 5,11 % 0,16 % -1,47 %
Delta 0,48 % 4,98 % 6,89 %
Rischio
Volatilità 1,68 % 3,37 % 3,31 %
Volatilità Categoria 2,54 % 3,64 % 3,15 %
Volatilità Benchmark 3,99 % 6,00 % 5,26 %
Max drawdown -2,35 % -6,99 % -9,66 %
Tempo di recupero - 279 j 534 j
DSR 1,29 % 2,37 % 2,02 %
Sortino 1,81 1,04 2,01
VAR 95 -0,41 % -0,93 % -0,57 %
VAR 99 -0,93 % -1,55 % -1,42 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,38 0,73 1,23
TEV 4,04 % 6,02 % 5,56 %
Information ratio (IR) 0,12 0,83 1,24
Up Capture Ratio 0,27 0,28 0,33
Down Capture Ratio -0,19 -0,01 -0,05
Indice Omega 1,75 1,37 1,78
Reattività
Beta 0,08 0,15 0,14
3,28 7,45 4,98
Beta bull -0,05 0,03 -0,02
Beta bear 0,20 0,31 0,29
Asimmetria
Skewness -2,01 -0,81 0,41
Kurtosis 7,39 3,63 6,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index