Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,52 % -0,29 % -0,28 % 1,41 % 5,74 % 4,05 % 2,16 %
Categoria 0,03 % 0,04 % 0,16 % 0,60 % 1,65 % 1,33 % 3,46 % 5,50 % 2,38 % 1,64 %
Delta -0,02 % 0,00 % 0,00 % -0,08 % -1,94 % -1,61 % -2,05 % 0,24 % 1,67 % 0,52 %
Benchmark* 0,05 % 0,05 % 0,18 % 0,47 % 1,98 % 1,62 % 4,03 % 5,32 % 2,60 % 2,65 %
Delta -0,04 % -0,01 % -0,02 % 0,05 % -2,27 % -1,89 % -2,62 % 0,42 % 1,44 % -0,49 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,57 % 2,74 % -0,96 % -0,75 % -0,57 % -0,56 % -0,64 % -0,75 %
Categoria 3,33 % 2,79 % -4,22 % -0,95 % -0,03 % 0,38 % -0,78 % -0,28 %
Delta 0,24 % -0,05 % 3,26 % 0,21 % -0,55 % -0,94 % 0,14 % -0,47 %
Benchmark* 3,14 % 3,40 % -4,79 % -0,74 % 0,03 % 0,30 % -0,08 % -0,34 %
Delta 0,42 % -0,65 % 3,83 % 0,00 % -0,60 % -0,86 % -0,56 % -0,41 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Year Euro Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,51 % 1,84 % 0,77 %
Categoria 3,75 % 1,86 % 0,46 %
Delta -2,24 % -0,01 % 0,31 %
Benchmark* 4,40 % 1,81 % 0,50 %
Delta -2,88 % 0,03 % 0,27 %
Rischio
Volatilità 1,55 % 0,94 % 0,76 %
Volatilità Categoria 0,84 % 1,26 % 1,19 %
Volatilità Benchmark 1,12 % 1,68 % 1,55 %
Max drawdown -1,54 % -1,54 % -2,13 %
Tempo di recupero - - 1214 j
DSR 1,55 % 0,92 % 0,72 %
Sortino -0,94 -1,06 -0,94
VAR 95 0,01 % -0,03 % -0,04 %
VAR 99 -1,49 % -0,17 % -0,15 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Year Euro Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,94 -1,03 -0,88
TEV 1,88 % 1,73 % 1,54 %
Information ratio (IR) -1,54 0,02 0,18
Up Capture Ratio 0,16 0,28 0,21
Down Capture Ratio -0,40 -0,09 0,02
Indice Omega 0,29 0,31 0,34
Reattività
Beta 0,06 0,13 0,13
0,18 5,16 7,04
Beta bull 0,19 0,13 0,15
Beta bear 0,13 0,21 0,12
Asimmetria
Skewness -7,01 -10,29 -11,36
Kurtosis 50,02 119,72 162,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine governativi è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index