Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 12/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,02 % | -1,09 % | -0,74 % | -0,09 % | -1,37 % | -0,04 % | 4,65 % | 2,96 % | 1,08 % |
| Categoria | 0,00 % | -0,01 % | 0,07 % | 0,48 % | 1,17 % | 1,40 % | 2,97 % | 5,37 % | 2,33 % | 1,58 % |
| Delta | 0,00 % | 0,03 % | -1,16 % | -1,22 % | -1,25 % | -2,76 % | -3,00 % | -0,72 % | 0,63 % | -0,49 % |
| Benchmark* | -0,01 % | -0,09 % | 0,02 % | 0,50 % | 1,36 % | 1,63 % | 3,27 % | 5,21 % | 2,56 % | 2,49 % |
| Delta | 0,01 % | 0,11 % | -1,11 % | -1,23 % | -1,44 % | -3,00 % | -3,31 % | -0,56 % | 0,40 % | -1,41 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,57 % | 2,74 % | -0,96 % | -0,75 % | -0,57 % | -0,56 % | -0,64 % | -0,75 % |
| Categoria | 3,33 % | 2,79 % | -4,22 % | -0,95 % | -0,03 % | 0,38 % | -0,78 % | -0,28 % |
| Delta | 0,24 % | -0,05 % | 3,26 % | 0,21 % | -0,55 % | -0,94 % | 0,14 % | -0,47 % |
| Benchmark* | 3,14 % | 3,40 % | -4,79 % | -0,74 % | 0,03 % | 0,30 % | -0,08 % | -0,34 % |
| Delta | 0,42 % | -0,65 % | 3,83 % | 0,00 % | -0,60 % | -0,86 % | -0,56 % | -0,41 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Year Euro Gov
Performance e indicatori mensili al 31/07/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,06 % | 1,50 % | 0,57 % |
| Categoria | 3,09 % | 1,68 % | 0,45 % |
| Delta | -3,03 % | -0,18 % | 0,12 % |
| Benchmark* | 3,52 % | 1,59 % | 0,49 % |
| Delta | -3,46 % | -0,09 % | 0,08 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,94 % | 1,17 % | 0,92 % |
| Volatilità Categoria | 0,84 % | 1,25 % | 1,19 % |
| Volatilità Benchmark | 1,14 % | 1,67 % | 1,56 % |
| Max drawdown | -1,54 % | -1,54 % | -2,08 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1175 j |
| DSR | 1,96 % | 1,15 % | 0,90 % |
| Sortino | -1,40 | -1,21 | -1,03 |
| VAR 95 | 0,00 % | -0,05 % | -0,04 % |
| VAR 99 | -1,49 % | -1,16 % | -0,17 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Year Euro Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,42 | -1,19 | -1,00 |
| TEV | 2,27 % | 1,88 % | 1,65 % |
| Information ratio (IR) | -1,53 | -0,05 | 0,05 |
| Up Capture Ratio | -0,10 | 0,21 | 0,16 |
| Down Capture Ratio | -0,36 | -0,10 | 0,02 |
| Indice Omega | 0,17 | 0,24 | 0,27 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,03 | 0,11 | 0,12 |
| R² | 0,02 | 2,65 | 3,85 |
| Beta bull | 0,21 | 0,15 | 0,15 |
| Beta bear | 0,14 | 0,22 | 0,12 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -4,96 | -7,94 | -9,23 |
| Kurtosis | 24,33 | 67,99 | 99,66 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares € Govt Bd 0-1yr UCIT ETF EUR Dis
Obblig. euro gov. breve termine
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine governativi è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index