Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 09/11/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,16 % | -2,51 % | -11,65 % | -7,50 % | -9,41 % | 6,09 % | 5,47 % | 29,31 % | 27,38 % | 97,90 % |
| Categoria | 1,12 % | -2,16 % | -9,88 % | -5,64 % | -5,55 % | 15,93 % | 16,74 % | 58,16 % | 32,37 % | 83,23 % |
| Delta | 0,04 % | -0,35 % | -1,78 % | -1,85 % | -3,86 % | -9,84 % | -11,27 % | -28,85 % | -4,99 % | 14,67 % |
| Benchmark* | 1,25 % | -2,99 % | -10,19 % | -5,30 % | -5,93 % | 15,95 % | 16,31 % | 62,66 % | 39,75 % | 91,18 % |
| Delta | -0,09 % | 0,47 % | -1,46 % | -2,20 % | -3,48 % | -9,86 % | -10,85 % | -33,35 % | -12,37 % | 6,72 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,55 % | 10,85 % | 18,61 % | -12,73 % | 27,52 % | 7,92 % | 14,10 % | -16,75 % |
| Categoria | 16,12 % | 13,17 % | 6,07 % | -16,81 % | 6,55 % | 8,23 % | 20,77 % | -12,29 % |
| Delta | -11,57 % | -2,32 % | 12,54 % | 4,09 % | 20,97 % | -0,30 % | -6,67 % | -4,47 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -13,54 % | -3,50 % | 12,60 % | 2,42 % | 21,94 % | -0,39 % | -6,61 % | -6,23 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/10/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,22 % | 11,42 % | 6,12 % |
| Categoria | 17,58 % | 18,65 % | 6,48 % |
| Delta | -11,36 % | -7,23 % | -0,36 % |
| Benchmark* | 17,95 % | 20,23 % | 7,81 % |
| Delta | -11,74 % | -8,81 % | -1,68 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,80 % | 13,56 % | 12,93 % |
| Volatilità Categoria | 16,26 % | 13,90 % | 13,75 % |
| Volatilità Benchmark | 17,10 % | 14,91 % | 14,80 % |
| Max drawdown | -12,58 % | -21,38 % | -21,38 % |
| Tempo di recupero | 104 j | 258 j | 258 j |
| DSR | 10,82 % | 9,56 % | 9,31 % |
| Sortino | 0,38 | 0,90 | 0,43 |
| VAR 95 | -3,77 % | -3,23 % | -2,96 % |
| VAR 99 | -4,25 % | -4,80 % | -4,80 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,64 | 0,31 |
| TEV | 10,42 % | 8,34 % | 8,27 % |
| Information ratio (IR) | -1,13 | -1,06 | -0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,72 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,80 | 0,80 | 0,75 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,24 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,76 | 0,73 |
| R² | 64,36 | 69,27 | 68,98 |
| Beta bull | 0,67 | 0,67 | 0,63 |
| Beta bear | 0,88 | 0,86 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,02 | -0,38 | -0,35 |
| Kurtosis | -0,29 | 0,62 | 0,52 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares MSCI EM Small Cap ETF USD Dis
Az. paesi emerg. Mondo
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR