Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % 1,83 % 0,91 % -7,79 % 20,69 % 25,93 % 31,73 % 69,63 % 64,98 % 195,54 %
Categoria -0,38 % -1,20 % -2,59 % 4,96 % 4,42 % 19,99 % 29,98 % 55,52 % 83,46 % 120,42 %
Delta -0,25 % 3,03 % 3,50 % -12,75 % 16,27 % 5,94 % 1,75 % 14,12 % -18,48 % 75,11 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,43 % 10,72 % 22,75 % -21,83 % 21,06 % 39,47 % 37,03 % -14,98 %
Categoria 27,07 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta -17,65 % 8,35 % 24,40 % -33,71 % -8,00 % 40,35 % 18,29 % -1,58 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -1,79 % 10,21 % 11,97 % -16,60 % -4,97 % 29,67 % 11,31 % -2,00 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,85 % 16,54 % 9,61 %
Categoria 41,32 % 16,73 % 13,91 %
Delta -5,48 % -0,20 % -4,30 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 6,31 % 3,55 % 0,97 %
Rischio
Volatilità 20,24 % 21,15 % 21,86 %
Volatilità Categoria 12,48 % 14,09 % 15,23 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -15,27 % -28,75 % -29,15 %
Tempo di recupero - 251 j 932 j
DSR 12,24 % 14,82 % 15,55 %
Sortino 2,76 0,92 0,49
VAR 95 -3,97 % -5,39 % -5,09 %
VAR 99 -5,76 % -6,37 % -7,51 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 0,65 0,35
TEV 21,24 % 17,47 % 17,19 %
Information ratio (IR) 0,30 0,20 0,06
Up Capture Ratio 0,57 0,84 0,85
Down Capture Ratio 0,13 0,67 0,77
Indice Omega 1,72 1,30 1,17
Reattività
Beta 0,44 0,77 0,82
R² 15,93 34,88 40,15
Beta bull 0,52 0,66 0,74
Beta bear 0,63 0,90 0,92
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,46 -0,35
Kurtosis 0,14 1,17 0,49

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR