Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,73 % 2,93 % 3,56 % 7,72 % 17,04 % 4,19 % 41,96 % 64,84 % 87,47 % 132,26 %
Categoria 0,78 % 3,83 % 4,66 % 5,84 % 8,87 % 4,73 % 19,36 % 22,69 % 56,01 % 69,14 %
Delta -1,50 % -0,90 % -1,10 % 1,88 % 8,17 % -0,55 % 22,60 % 42,15 % 31,45 % 63,12 %
Benchmark* 2,19 % 6,63 % 10,14 % 13,55 % 11,82 % 7,52 % 22,44 % 48,04 % 66,22 % 67,61 %
Delta -2,92 % -3,70 % -6,59 % -5,83 % 5,22 % -3,33 % 19,52 % 16,80 % 21,25 % 64,65 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,57 % 9,31 % 7,00 % 4,10 % 13,19 % 21,24 % 3,14 % -1,67 %
Categoria 12,86 % -6,37 % 12,84 % 22,90 % 3,09 % 16,60 % -5,42 % -0,81 %
Delta 21,71 % 15,68 % -5,84 % -18,80 % 10,10 % 4,64 % 8,56 % -0,86 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 18,38 % 16,90 % -26,79 % -47,96 % 43,36 % 1,36 % 12,86 % 5,37 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,57 % 16,32 % 13,15 %
Categoria 12,86 % 6,04 % 8,60 %
Delta 21,71 % 10,28 % 4,55 %
Benchmark* 16,20 % 12,83 % 8,81 %
Delta 18,38 % 3,49 % 4,34 %
Rischio
Volatilità 13,90 % 13,32 % 14,38 %
Volatilità Categoria 11,46 % 14,18 % 14,60 %
Volatilità Benchmark 18,08 % 25,40 % 25,70 %
Max drawdown -5,45 % -12,70 % -18,23 %
Tempo di recupero 92 j 632 j 571 j
DSR 6,96 % 7,31 % 9,24 %
Sortino 4,43 1,92 1,30
VAR 95 -2,91 % -2,62 % -2,98 %
VAR 99 -3,00 % -3,06 % -5,36 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,22 1,05 0,83
TEV 18,39 % 23,34 % 26,45 %
Information ratio (IR) 1,00 0,15 0,16
Up Capture Ratio 0,59 0,32 0,17
Down Capture Ratio 0,09 0,12 -0,01
Indice Omega 2,15 1,48 1,37
Reattività
Beta 0,28 0,22 0,13
13,07 16,86 5,14
Beta bull 0,37 0,30 0,25
Beta bear -0,24 -0,04 0,09
Asimmetria
Skewness 0,67 0,87 0,12
Kurtosis 1,45 1,94 2,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR