Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -2,18 % -2,80 % 0,47 % 2,21 % 11,12 % 16,10 % 64,97 % 80,49 % 111,78 %
Categoria 0,00 % -0,27 % -1,99 % -0,05 % 11,23 % 7,87 % 13,49 % 39,97 % 36,29 % 69,63 %
Delta -0,07 % -1,91 % -0,81 % 0,52 % -9,01 % 3,24 % 2,61 % 25,00 % 44,20 % 42,15 %
Benchmark* -0,15 % -0,41 % -2,08 % 0,27 % 11,88 % 10,23 % 17,58 % 52,21 % 62,28 % 101,82 %
Delta 0,08 % -1,77 % -0,72 % 0,20 % -9,67 % 0,88 % -1,48 % 12,75 % 18,21 % 9,96 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,21 % 12,96 % 10,99 % -0,93 % 17,40 % -4,33 % 21,98 % -6,95 %
Categoria 14,76 % 5,58 % 13,62 % -13,93 % 22,05 % 0,88 % 24,06 % -12,84 %
Delta 9,45 % 7,38 % -2,63 % 12,99 % -4,65 % -5,21 % -2,08 % 5,89 %
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 4,49 % 4,70 % -4,74 % 8,87 % -8,60 % -0,81 % -4,17 % 3,88 %
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,07 % 19,27 % 12,31 %
Categoria 16,43 % 11,52 % 6,08 %
Delta 2,64 % 7,75 % 6,23 %
Benchmark* 20,98 % 15,24 % 9,87 %
Delta -1,91 % 4,03 % 2,44 %
Rischio
Volatilità 8,67 % 9,60 % 10,73 %
Volatilità Categoria 11,49 % 11,65 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 12,67 % 14,01 %
Max drawdown -3,46 % -9,84 % -14,15 %
Tempo di recupero 15 j 27 j 462 j
DSR 4,60 % 6,00 % 7,39 %
Sortino 3,71 2,74 1,39
VAR 95 -1,67 % -1,67 % -2,18 %
VAR 99 -1,72 % -2,89 % -4,33 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,97 1,71 0,96
TEV 9,71 % 7,99 % 8,11 %
Information ratio (IR) -0,20 0,50 0,30
Up Capture Ratio 0,57 0,73 0,71
Down Capture Ratio 0,28 0,47 0,57
Indice Omega 1,94 1,78 1,40
Reattività
Beta 0,44 0,59 0,63
R² 38,35 60,33 66,77
Beta bull 0,60 0,60 0,55
Beta bear 0,26 0,57 0,66
Asimmetria
Skewness 0,33 -0,52 -0,62
Kurtosis -0,14 2,94 1,64

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR