Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,69 % -0,89 % 0,02 % -0,13 % 0,03 % 4,39 % 8,10 % 12,33 % -
Categoria 0,03 % -0,32 % -3,63 % -5,45 % -2,04 % -4,98 % 2,24 % 7,79 % 18,97 % 14,99 %
Delta 0,07 % 1,01 % 2,74 % 5,47 % 1,91 % 5,02 % 2,14 % 0,31 % -6,64 % -
Benchmark* -0,35 % -1,40 % -5,45 % -8,36 % -3,60 % -7,69 % 2,25 % 10,50 % 24,63 % 28,62 %
Delta 0,44 % 2,09 % 4,56 % 8,38 % 3,47 % 7,73 % 2,14 % -2,40 % -12,29 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,98 % 7,84 % -9,62 % 1,66 % 6,01 % 9,21 % -3,55 % -
Categoria 10,54 % 7,75 % -8,08 % 6,99 % -1,85 % 11,62 % -1,02 % -3,23 %
Delta -6,55 % 0,09 % -1,55 % -5,34 % 7,86 % -2,41 % -2,53 % -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -10,68 % -1,73 % -2,21 % -7,25 % 6,89 % -6,62 % -5,08 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,02 % 2,18 % 3,17 %
Categoria 5,96 % 3,82 % 5,34 %
Delta -1,94 % -1,64 % -2,17 %
Benchmark* 8,01 % 5,80 % 6,91 %
Delta -3,99 % -3,62 % -3,74 %
Rischio
Volatilità 2,09 % 5,28 % 5,12 %
Volatilità Categoria 4,09 % 4,66 % 4,67 %
Volatilità Benchmark 6,16 % 6,42 % 6,23 %
Max drawdown -1,31 % -9,37 % -14,07 %
Tempo di recupero 55 j 605 j 1071 j
DSR 1,51 % 3,63 % 3,22 %
Sortino 0,42 -0,11 0,58
VAR 95 -0,46 % -1,32 % -1,02 %
VAR 99 -0,57 % -2,10 % -1,59 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 -0,08 0,36
TEV 5,95 % 5,75 % 5,60 %
Information ratio (IR) -0,67 -0,63 -0,67
Up Capture Ratio 0,27 0,43 0,40
Down Capture Ratio 0,11 0,43 0,34
Indice Omega 1,11 0,99 1,19
Reattività
Beta 0,09 0,44 0,43
7,38 28,24 27,77
Beta bull -0,03 0,65 0,63
Beta bear 0,01 0,28 0,35
Asimmetria
Skewness -0,36 0,10 0,72
Kurtosis -0,69 1,63 4,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index