Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,06 % 0,15 % 0,72 % 3,17 % 3,98 % 7,30 % 1,83 % 10,50 % -
Categoria 0,21 % 0,10 % 1,78 % 4,67 % 6,03 % 9,36 % 12,93 % 8,36 % 14,98 % 25,47 %
Delta -0,18 % -0,16 % -1,64 % -3,95 % -2,86 % -5,37 % -5,62 % -6,53 % -4,48 % -
Benchmark* 0,16 % 0,55 % 2,77 % 6,95 % 8,64 % 13,14 % 17,51 % 14,54 % 25,39 % 45,27 %
Delta -0,13 % -0,61 % -2,62 % -6,23 % -5,47 % -9,16 % -10,21 % -12,71 % -14,89 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,84 % -9,62 % 1,66 % 6,01 % 9,21 % -3,55 % - -
Categoria 7,73 % -8,02 % 7,05 % -1,96 % 12,38 % -0,90 % -3,33 % 10,99 %
Delta 0,11 % -1,61 % -5,40 % 7,96 % -3,17 % -2,66 % - -
Benchmark* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Delta -1,73 % -2,21 % -7,25 % 6,89 % -6,62 % -5,08 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,71 % 0,55 % 1,90 %
Categoria 11,30 % 2,55 % 2,45 %
Delta -1,60 % -2,01 % -0,55 %
Benchmark* 14,12 % 4,15 % 4,09 %
Delta -4,42 % -3,60 % -2,19 %
Rischio
Volatilità 3,22 % 5,39 % 6,96 %
Volatilità Categoria 2,60 % 4,55 % 6,50 %
Volatilità Benchmark 4,12 % 6,10 % 7,75 %
Max drawdown -1,22 % -13,52 % -14,07 %
Tempo di recupero 43 j 1009 j 1071 j
DSR 1,44 % 3,77 % 5,10 %
Sortino 4,06 -0,41 0,17
VAR 95 -0,35 % -1,32 % -1,17 %
VAR 99 -0,75 % -2,10 % -2,30 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 -0,29 0,13
TEV 4,01 % 5,36 % 5,86 %
Information ratio (IR) -1,10 -0,67 -0,37
Up Capture Ratio 0,50 0,42 0,45
Down Capture Ratio -0,03 0,50 0,44
Indice Omega 2,24 0,91 1,08
Reattività
Beta 0,33 0,50 0,62
18,06 32,55 47,29
Beta bull 0,44 0,69 0,73
Beta bear -0,13 0,42 0,75
Asimmetria
Skewness 1,64 0,16 -1,35
Kurtosis 5,97 1,37 22,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index