Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,12 % -0,95 % -5,42 % -4,83 % 9,45 % 14,94 % 23,33 % 72,02 % 45,59 % 174,03 %
Categoria -0,57 % 0,13 % -3,28 % -3,80 % 6,05 % 9,01 % 15,01 % 66,99 % 60,97 % 133,84 %
Delta -0,55 % -1,07 % -2,14 % -1,03 % 3,41 % 5,93 % 8,32 % 5,02 % -15,38 % 40,19 %
Benchmark* 0,09 % 0,75 % -5,98 % -4,62 % 4,10 % 10,47 % 19,99 % 94,73 % 125,18 % 211,72 %
Delta -1,21 % -1,69 % 0,56 % -0,21 % 5,35 % 4,47 % 3,34 % -22,71 % -79,58 % -37,69 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,38 % 1,98 % 10,37 % -17,73 % 52,36 % 8,73 % 24,72 % -11,66 %
Categoria 27,38 % 10,26 % 18,11 % -13,29 % 28,78 % -1,52 % 24,54 % -14,78 %
Delta 5,00 % -8,28 % -7,74 % -4,45 % 23,58 % 10,25 % 0,18 % 3,11 %
Benchmark* 37,52 % 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 %
Delta -5,14 % -16,35 % -21,96 % -8,63 % 27,74 % 15,53 % -5,06 % 2,19 %
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,37 % 20,88 % 9,68 %
Categoria 17,39 % 19,28 % 11,18 %
Delta 9,98 % 1,60 % -1,50 %
Benchmark* 21,56 % 26,31 % 19,33 %
Delta 5,81 % -5,43 % -9,65 %
Rischio
Volatilità 16,19 % 15,43 % 15,90 %
Volatilità Categoria 12,25 % 12,14 % 13,51 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 16,15 % 18,00 %
Max drawdown -9,68 % -17,47 % -28,50 %
Tempo di recupero 47 j 50 j 1205 j
DSR 9,81 % 10,46 % 11,52 %
Sortino 2,58 1,73 0,66
VAR 95 -3,08 % -3,10 % -3,13 %
VAR 99 -5,54 % -5,54 % -5,88 %
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,56 1,17 0,48
TEV 6,54 % 8,18 % 8,69 %
Information ratio (IR) 0,89 -0,66 -1,11
Up Capture Ratio 1,03 0,81 0,73
Down Capture Ratio 0,91 0,81 0,83
Indice Omega 1,70 1,53 1,22
Reattività
Beta 0,95 0,83 0,77
R² 83,90 75,11 76,68
Beta bull 1,01 0,83 0,72
Beta bear 0,82 0,87 0,80
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,81 -0,89
Kurtosis -0,22 3,55 3,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR