Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | -0,18 % | -0,29 % | -2,62 % | -1,31 % | -1,01 % | -1,37 % | -1,24 % | -15,28 % | -5,64 % |
| Categoria | 0,04 % | -0,46 % | -0,87 % | -2,16 % | 0,11 % | -0,11 % | 0,53 % | 10,03 % | 1,41 % | 10,87 % |
| Delta | 0,02 % | 0,28 % | 0,58 % | -0,46 % | -1,42 % | -0,90 % | -1,90 % | -11,27 % | -16,70 % | -16,51 % |
| Benchmark* | -0,10 % | -0,43 % | -0,40 % | -2,67 % | -0,84 % | -0,38 % | -0,38 % | 2,80 % | -9,45 % | 2,21 % |
| Delta | 0,17 % | 0,25 % | 0,11 % | 0,04 % | -0,48 % | -0,63 % | -1,00 % | -4,04 % | -5,84 % | -7,85 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,88 % | 2,60 % | 0,70 % | -12,77 % | 0,90 % | -0,15 % | 7,97 % | 4,18 % |
| Categoria | 0,73 % | 5,14 % | 5,12 % | -9,29 % | 2,03 % | 0,68 % | 7,37 % | -0,81 % |
| Delta | -6,61 % | -2,54 % | -4,42 % | -3,49 % | -1,12 % | -0,84 % | 0,60 % | 4,99 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | -1,17 % | -1,86 % | -1,29 % | -1,38 % | -1,03 % | -0,10 % | -0,85 % | 0,28 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,32 % | -0,61 % | -3,23 % |
| Categoria | 1,99 % | 3,44 % | 0,48 % |
| Delta | -3,31 % | -4,05 % | -3,71 % |
| Benchmark* | 0,54 % | 0,88 % | -1,87 % |
| Delta | -1,87 % | -1,49 % | -1,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,23 % | 6,49 % | 7,29 % |
| Volatilità Categoria | 2,23 % | 3,23 % | 3,46 % |
| Volatilità Benchmark | 3,56 % | 5,80 % | 6,38 % |
| Max drawdown | -3,46 % | -8,89 % | -17,79 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 3,33 % | 4,85 % | 5,45 % |
| Sortino | -1,00 | -0,71 | -0,97 |
| VAR 95 | -1,06 % | -1,16 % | -1,49 % |
| VAR 99 | -1,13 % | -3,40 % | -3,40 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,79 | -0,53 | -0,72 |
| TEV | 2,19 % | 2,81 % | 3,70 % |
| Information ratio (IR) | -0,85 | -0,53 | -0,37 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,96 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 1,05 | 1,05 | 1,03 |
| Indice Omega | 0,77 | 0,83 | 0,77 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,02 | 1,01 | 0,98 |
| R² | 73,28 | 81,22 | 74,25 |
| Beta bull | 1,19 | 1,18 | 1,07 |
| Beta bear | 1,09 | 0,91 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,13 | -0,21 | 0,05 |
| Kurtosis | -0,77 | 3,74 | 2,35 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares Global Gov Bd ETF USD Acc
Obblig. globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index