Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 6,40 % -5,12 % 0,66 % 19,27 % 4,56 % -3,22 % 27,65 % -6,16 % 102,72 %
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta -0,26 % 4,01 % -5,58 % 1,04 % 13,45 % -8,58 % -15,61 % -21,29 % -39,07 % -2,83 %
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -1,91 % 2,74 % -5,04 % -0,32 % 11,68 % -13,27 % -19,86 % -40,88 % -73,97 % -73,27 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,56 % 21,75 % 31,16 % -37,04 % 21,26 % 39,01 % 33,84 % 8,58 %
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta -13,22 % 5,22 % 17,03 % -20,77 % -1,58 % 30,26 % 8,32 % 16,38 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -14,63 % -4,47 % 11,68 % -23,96 % -10,72 % 32,90 % 3,72 % 12,96 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,86 % 9,06 % -1,24 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta -19,15 % -6,02 % -7,44 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta -23,80 % -11,17 % -12,65 %
Rischio
Volatilità 26,75 % 21,85 % 22,71 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -29,51 % -32,98 % -41,15 %
Tempo di recupero 339 j - 1168 j
DSR 18,70 % 15,46 % 16,29 %
Sortino -0,53 0,41 -0,21
VAR 95 -5,98 % -4,64 % -4,62 %
VAR 99 -7,39 % -7,67 % -7,67 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 0,29 -0,15
TEV 22,16 % 14,68 % 14,05 %
Information ratio (IR) -1,07 -0,76 -0,90
Up Capture Ratio 1,13 1,17 1,21
Down Capture Ratio 2,09 1,62 1,60
Indice Omega 0,92 1,13 0,98
Reattività
Beta 1,58 1,31 1,34
R² 36,22 58,16 65,98
Beta bull 1,90 1,47 1,44
Beta bear 0,90 1,04 1,09
Asimmetria
Skewness 0,30 -0,31 -0,05
Kurtosis -0,37 1,47 0,78

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR