Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/12/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,15 % | -0,57 % | 13,80 % | 1,17 % | -9,30 % | 32,77 % | 22,61 % | 246,68 % | 184,64 % | 228,15 % |
| Categoria | 0,55 % | -1,61 % | 1,05 % | -0,38 % | 1,58 % | 5,78 % | 7,36 % | 17,20 % | 38,21 % | 56,27 % |
| Delta | 0,60 % | 1,04 % | 12,74 % | 1,55 % | -10,88 % | 26,99 % | 15,26 % | 229,48 % | 146,43 % | 171,87 % |
| Benchmark* | 1,25 % | -0,64 % | -0,15 % | 4,54 % | 6,14 % | 14,04 % | 17,21 % | 2,55 % | 23,67 % | 56,45 % |
| Delta | -0,10 % | 0,07 % | 13,95 % | -3,37 % | -15,44 % | 18,74 % | 5,41 % | 244,14 % | 160,96 % | 171,70 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,79 % | 147,91 % | -15,38 % | -1,31 % | 20,31 % | -31,92 % | 31,40 % | -5,36 % |
| Categoria | 8,45 % | -1,44 % | 15,59 % | 2,61 % | 12,81 % | -12,30 % | 14,25 % | 9,31 % |
| Delta | -5,66 % | 149,35 % | -30,97 % | -3,92 % | 7,50 % | -19,62 % | 17,16 % | -14,66 % |
| Benchmark* | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % | 14,84 % |
| Delta | -3,22 % | 163,05 % | -20,97 % | -9,62 % | -0,40 % | -21,40 % | 10,74 % | -20,19 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/10/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,06 % | 41,30 % | 23,19 % |
| Categoria | 13,30 % | 4,95 % | 6,82 % |
| Delta | 0,77 % | 36,35 % | 16,37 % |
| Benchmark* | 22,29 % | 0,82 % | 4,44 % |
| Delta | -8,22 % | 40,48 % | 18,75 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,03 % | 34,45 % | 34,99 % |
| Volatilità Categoria | 8,84 % | 10,20 % | 14,36 % |
| Volatilità Benchmark | 12,43 % | 13,87 % | 16,36 % |
| Max drawdown | -23,13 % | -29,37 % | -38,40 % |
| Tempo di recupero | - | 139 j | 390 j |
| DSR | 14,61 % | 20,69 % | 23,25 % |
| Sortino | 0,70 | 1,90 | 0,95 |
| VAR 95 | -5,00 % | -6,57 % | -7,50 % |
| VAR 99 | -5,82 % | -11,57 % | -12,68 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,46 | 1,14 | 0,63 |
| TEV | 24,26 % | 35,00 % | 33,66 % |
| Information ratio (IR) | -0,34 | 1,16 | 0,56 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 1,16 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,78 | 0,13 | 0,42 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,50 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,17 | 0,40 | 0,67 |
| R² | 0,88 | 2,60 | 9,82 |
| Beta bull | -0,39 | -0,16 | 0,26 |
| Beta bear | -1,04 | 0,49 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,28 | 0,39 | 0,03 |
| Kurtosis | 0,66 | 2,00 | 3,26 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
HGIF Turkey Equity AC EUR
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR