Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 13/01/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,84 % | -0,05 % | 0,86 % | 17,89 % | -7,94 % | 0,91 % | 26,81 % | 216,68 % | 172,54 % | 231,69 % |
| Categoria | -0,66 % | -0,42 % | -1,02 % | -0,09 % | -2,53 % | 0,82 % | 6,38 % | 12,58 % | 30,61 % | 50,67 % |
| Delta | -0,18 % | 0,37 % | 1,89 % | 17,98 % | -5,40 % | 0,09 % | 20,43 % | 204,10 % | 141,93 % | 181,02 % |
| Benchmark* | -0,66 % | -1,52 % | -2,88 % | -3,92 % | -0,04 % | -1,48 % | 14,59 % | -0,01 % | 11,81 % | 46,98 % |
| Delta | -0,18 % | 1,47 % | 3,74 % | 21,81 % | -7,90 % | 2,39 % | 12,22 % | 216,69 % | 160,73 % | 184,71 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 37,25 % | 2,79 % | 147,91 % | -15,38 % | -1,31 % | 20,31 % | -31,92 % | 31,40 % |
| Categoria | 5,36 % | 8,45 % | -1,44 % | 15,59 % | 2,61 % | 12,81 % | -12,30 % | 14,25 % |
| Delta | 31,88 % | -5,66 % | 149,35 % | -30,97 % | -3,92 % | 7,50 % | -19,62 % | 17,16 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | 22,90 % | -3,22 % | 163,05 % | -20,97 % | -9,62 % | -0,40 % | -21,40 % | 10,74 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/12/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 37,25 % | 51,79 % | 23,91 % |
| Categoria | 5,36 % | 4,04 % | 5,96 % |
| Delta | 31,88 % | 47,75 % | 17,95 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 0,94 % | 3,30 % |
| Delta | 22,90 % | 50,85 % | 20,60 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,39 % | 30,14 % | 35,10 % |
| Volatilità Categoria | 9,94 % | 10,23 % | 14,45 % |
| Volatilità Benchmark | 13,30 % | 13,94 % | 16,42 % |
| Max drawdown | -23,91 % | -23,91 % | -38,40 % |
| Tempo di recupero | - | - | 390 j |
| DSR | 13,48 % | 17,65 % | 23,29 % |
| Sortino | 2,49 | 2,80 | 0,98 |
| VAR 95 | -4,78 % | -5,82 % | -7,50 % |
| VAR 99 | -5,82 % | -8,69 % | -12,68 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,50 | 1,64 | 0,65 |
| TEV | 24,01 % | 31,28 % | 33,67 % |
| Information ratio (IR) | 0,95 | 1,63 | 0,61 |
| Up Capture Ratio | 1,09 | 1,15 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 0,46 | -0,04 | 0,43 |
| Indice Omega | 1,64 | 1,67 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,29 | 0,32 | 0,68 |
| R² | 2,91 | 2,18 | 10,17 |
| Beta bull | -0,22 | -0,12 | 0,28 |
| Beta bear | -1,20 | 0,29 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,11 | 0,12 | 0,03 |
| Kurtosis | 0,28 | 0,11 | 3,18 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
HGIF Turkey Equity AC EUR
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR