Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,29 % | 0,87 % | 9,75 % | 1,78 % | -18,85 % | -16,07 % | -22,11 % | 135,67 % | 174,74 % | 103,13 % |
| Categoria | -0,10 % | 0,03 % | 3,71 % | 12,44 % | 0,01 % | 2,13 % | 1,43 % | 19,96 % | 59,07 % | 40,08 % |
| Delta | -0,20 % | 0,84 % | 6,04 % | -10,66 % | -18,87 % | -18,21 % | -23,54 % | 115,71 % | 115,67 % | 63,05 % |
| Benchmark* | -0,47 % | 0,06 % | 2,48 % | 12,04 % | 4,62 % | 5,31 % | 10,83 % | 20,02 % | 32,54 % | 43,36 % |
| Delta | 0,18 % | 0,80 % | 7,27 % | -10,26 % | -23,47 % | -21,39 % | -32,94 % | 115,66 % | 142,20 % | 59,77 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 37,25 % | 2,79 % | 147,91 % | -15,38 % | -1,31 % | 20,31 % | -31,92 % | 31,40 % |
| Categoria | 5,53 % | 8,57 % | -2,10 % | 16,21 % | 2,92 % | 12,82 % | -12,34 % | 14,25 % |
| Delta | 31,72 % | -5,79 % | 150,01 % | -31,59 % | -4,24 % | 7,49 % | -19,58 % | 17,16 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | 22,90 % | -3,22 % | 163,05 % | -20,97 % | -9,62 % | -0,40 % | -21,40 % | 10,74 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 30/06/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -24,51 % | 32,69 % | 21,27 % |
| Categoria | -2,66 % | 5,69 % | 8,92 % |
| Delta | -21,85 % | 27,00 % | 12,35 % |
| Benchmark* | 5,45 % | 5,42 % | 5,87 % |
| Delta | -29,95 % | 27,27 % | 15,40 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,89 % | 31,82 % | 34,75 % |
| Volatilità Categoria | 12,40 % | 10,61 % | 11,35 % |
| Volatilità Benchmark | 15,92 % | 14,14 % | 14,80 % |
| Max drawdown | -32,19 % | -32,19 % | -37,11 % |
| Tempo di recupero | - | - | 427 j |
| DSR | 24,71 % | 20,95 % | 23,18 % |
| Sortino | -1,11 | 1,43 | 0,86 |
| VAR 95 | -5,54 % | -5,82 % | -7,20 % |
| VAR 99 | -18,77 % | -10,01 % | -12,65 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,99 | 0,94 | 0,57 |
| TEV | 30,81 % | 33,51 % | 34,98 % |
| Information ratio (IR) | -0,97 | 0,81 | 0,44 |
| Up Capture Ratio | 0,02 | 0,73 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,74 | 0,02 | 0,35 |
| Indice Omega | 0,62 | 1,37 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,16 | 0,22 | 0,46 |
| R² | 0,85 | 1,00 | 3,88 |
| Beta bull | -0,22 | -0,16 | 0,14 |
| Beta bear | -0,22 | 0,30 | 0,42 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,88 | -0,30 | 0,01 |
| Kurtosis | 8,09 | 1,94 | 3,82 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
HGIF Turkey Equity AC EUR
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR