Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,01 % | -5,08 % | -2,70 % | 12,40 % | 4,57 % | 13,09 % | -10,23 % | 26,83 % | 153,30 % | 112,19 % |
| Categoria | -1,56 % | 0,30 % | 7,52 % | 19,73 % | 30,00 % | 16,27 % | 36,10 % | 49,62 % | 66,83 % | 79,86 % |
| Delta | -0,45 % | -5,38 % | -10,22 % | -7,33 % | -25,43 % | -3,18 % | -46,33 % | -22,79 % | 86,47 % | 32,33 % |
| Benchmark* | -0,64 % | 0,98 % | 7,52 % | 15,81 % | 26,25 % | 13,56 % | 31,40 % | 57,57 % | 35,40 % | 71,14 % |
| Delta | -1,37 % | -6,06 % | -10,23 % | -3,41 % | -21,67 % | -0,48 % | -41,63 % | -30,74 % | 117,90 % | 41,05 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -21,15 % | 37,25 % | 2,79 % | 147,91 % | -15,38 % | -1,31 % | 20,31 % | -31,92 % |
| Categoria | 15,97 % | 5,61 % | 8,64 % | -2,10 % | 16,28 % | 2,92 % | 12,82 % | -12,34 % |
| Delta | -37,12 % | 31,63 % | -5,85 % | 150,01 % | -31,66 % | -4,24 % | 7,49 % | -19,58 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -39,25 % | 22,90 % | -3,22 % | 163,05 % | -20,97 % | -9,62 % | -0,40 % | -21,40 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/01/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -11,64 % | 12,71 % | 21,85 % |
| Categoria | 24,99 % | 12,02 % | 10,35 % |
| Delta | -36,62 % | 0,69 % | 11,50 % |
| Benchmark* | 24,55 % | 13,08 % | 5,72 % |
| Delta | -36,19 % | -0,37 % | 16,12 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,43 % | 29,25 % | 33,15 % |
| Volatilità Categoria | 12,71 % | 10,54 % | 10,58 % |
| Volatilità Benchmark | 14,67 % | 13,09 % | 14,16 % |
| Max drawdown | -28,65 % | -32,69 % | -37,11 % |
| Tempo di recupero | - | - | 427 j |
| DSR | 24,77 % | 20,46 % | 22,51 % |
| Sortino | -0,56 | 0,47 | 0,89 |
| VAR 95 | -6,36 % | -5,82 % | -6,45 % |
| VAR 99 | -18,77 % | -8,69 % | -12,65 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,44 | 0,33 | 0,61 |
| TEV | 33,28 % | 31,10 % | 33,80 % |
| Information ratio (IR) | -1,09 | -0,01 | 0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,13 | 0,50 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,48 | 0,21 | 0,31 |
| Indice Omega | 0,89 | 1,17 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,22 | 0,18 | 0,39 |
| R² | 1,07 | 0,62 | 2,80 |
| Beta bull | -0,25 | -0,19 | -0,18 |
| Beta bear | 0,37 | 0,03 | 0,45 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,18 | -0,44 | -0,23 |
| Kurtosis | 5,36 | 2,70 | 3,47 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
HGIF Turkey Equity AC EUR
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR