Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 03/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,12 % | 0,45 % | 0,83 % | -20,62 % | -18,23 % | -20,30 % | -25,28 % | 121,71 % | 170,27 % | 102,91 % |
| Categoria | 0,72 % | -0,27 % | 3,14 % | -1,66 % | -4,51 % | -3,22 % | -2,01 % | 6,73 % | 49,14 % | 32,89 % |
| Delta | 2,41 % | 0,72 % | -2,31 % | -18,96 % | -13,72 % | -17,08 % | -23,27 % | 114,98 % | 121,13 % | 70,02 % |
| Benchmark* | 0,71 % | -0,69 % | 1,53 % | -0,94 % | -1,37 % | -0,68 % | 5,70 % | 11,39 % | 30,36 % | 36,79 % |
| Delta | 2,42 % | 1,15 % | -0,70 % | -19,68 % | -16,87 % | -19,62 % | -30,98 % | 110,33 % | 139,92 % | 66,11 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 37,25 % | 2,79 % | 147,91 % | -15,38 % | -1,31 % | 20,31 % | -31,92 % | 31,40 % |
| Categoria | 5,54 % | 8,64 % | -2,10 % | 16,28 % | 2,92 % | 12,82 % | -12,34 % | 14,25 % |
| Delta | 31,70 % | -5,85 % | 150,01 % | -31,66 % | -4,24 % | 7,49 % | -19,58 % | 17,16 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | 22,90 % | -3,22 % | 163,05 % | -20,97 % | -9,62 % | -0,40 % | -21,40 % | 10,74 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -26,42 % | 29,56 % | 22,33 % |
| Categoria | -0,93 % | 2,07 % | 9,42 % |
| Delta | -25,49 % | 27,49 % | 12,90 % |
| Benchmark* | 8,18 % | 3,18 % | 6,69 % |
| Delta | -34,60 % | 26,38 % | 15,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,78 % | 31,63 % | 34,64 % |
| Volatilità Categoria | 12,29 % | 10,88 % | 11,34 % |
| Volatilità Benchmark | 16,07 % | 14,28 % | 14,90 % |
| Max drawdown | -30,04 % | -30,04 % | -37,11 % |
| Tempo di recupero | - | - | 427 j |
| DSR | 24,45 % | 20,78 % | 23,07 % |
| Sortino | -1,21 | 1,29 | 0,91 |
| VAR 95 | -5,54 % | -5,82 % | -7,20 % |
| VAR 99 | -18,77 % | -10,01 % | -12,65 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,06 | 0,85 | 0,60 |
| TEV | 30,91 % | 33,41 % | 34,93 % |
| Information ratio (IR) | -1,12 | 0,79 | 0,45 |
| Up Capture Ratio | -0,02 | 0,69 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,61 | -0,04 | 0,31 |
| Indice Omega | 0,65 | 1,38 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,14 | 0,22 | 0,45 |
| R² | 0,70 | 0,95 | 3,82 |
| Beta bull | -0,21 | -0,16 | 0,14 |
| Beta bear | -0,08 | 0,44 | 0,48 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,94 | -0,31 | 0,00 |
| Kurtosis | 8,38 | 2,05 | 3,90 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
HGIF Turkey Equity AC EUR
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR