Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 07/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,18 % | -0,24 % | -8,76 % | -22,86 % | -11,04 % | -21,89 % | -22,14 % | 105,05 % | 196,80 % | 109,20 % |
| Categoria | 0,15 % | 2,25 % | 10,65 % | -7,09 % | -6,45 % | -6,02 % | -5,82 % | 1,77 % | 57,06 % | 30,89 % |
| Delta | -1,33 % | -2,48 % | -19,41 % | -15,77 % | -4,58 % | -15,88 % | -16,33 % | 103,28 % | 139,74 % | 78,32 % |
| Benchmark* | -0,30 % | 2,38 % | 11,55 % | -4,10 % | -4,41 % | -2,48 % | 3,36 % | 11,14 % | 36,14 % | 36,40 % |
| Delta | -0,88 % | -2,61 % | -20,32 % | -18,76 % | -6,63 % | -19,41 % | -25,51 % | 93,91 % | 160,66 % | 72,80 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 37,25 % | 2,79 % | 147,91 % | -15,38 % | -1,31 % | 20,31 % | -31,92 % | 31,40 % |
| Categoria | 5,54 % | 8,64 % | -2,12 % | 16,28 % | 2,92 % | 12,81 % | -12,30 % | 14,25 % |
| Delta | 31,70 % | -5,85 % | 150,03 % | -31,66 % | -4,23 % | 7,50 % | -19,62 % | 17,16 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | 22,90 % | -3,22 % | 163,05 % | -20,97 % | -9,62 % | -0,40 % | -21,40 % | 10,74 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -20,20 % | 27,38 % | 23,45 % |
| Categoria | -6,58 % | -0,76 % | 8,64 % |
| Delta | -13,62 % | 28,14 % | 14,81 % |
| Benchmark* | 2,75 % | 1,25 % | 5,40 % |
| Delta | -22,94 % | 26,13 % | 18,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,73 % | 31,45 % | 34,57 % |
| Volatilità Categoria | 11,76 % | 10,75 % | 11,46 % |
| Volatilità Benchmark | 15,80 % | 14,23 % | 14,95 % |
| Max drawdown | -29,49 % | -29,49 % | -37,11 % |
| Tempo di recupero | - | - | 427 j |
| DSR | 23,23 % | 20,67 % | 22,91 % |
| Sortino | -1,01 | 1,20 | 0,96 |
| VAR 95 | -5,08 % | -6,09 % | -7,20 % |
| VAR 99 | -18,77 % | -10,01 % | -12,65 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,88 | 0,79 | 0,64 |
| TEV | 30,20 % | 33,37 % | 34,93 % |
| Information ratio (IR) | -0,76 | 0,78 | 0,52 |
| Up Capture Ratio | 0,08 | 0,68 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,35 | -0,09 | 0,24 |
| Indice Omega | 0,79 | 1,39 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,10 | 0,19 | 0,44 |
| R² | 0,38 | 0,75 | 3,70 |
| Beta bull | -0,35 | -0,17 | 0,18 |
| Beta bear | 0,04 | 0,41 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,40 | -0,32 | -0,02 |
| Kurtosis | 10,82 | 2,16 | 3,94 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
HGIF Turkey Equity AC EUR
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR