Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,12 % 0,45 % 0,83 % -20,62 % -18,23 % -20,30 % -25,28 % 121,71 % 170,27 % 102,91 %
Categoria 0,72 % -0,27 % 3,14 % -1,66 % -4,51 % -3,22 % -2,01 % 6,73 % 49,14 % 32,89 %
Delta 2,41 % 0,72 % -2,31 % -18,96 % -13,72 % -17,08 % -23,27 % 114,98 % 121,13 % 70,02 %
Benchmark* 0,71 % -0,69 % 1,53 % -0,94 % -1,37 % -0,68 % 5,70 % 11,39 % 30,36 % 36,79 %
Delta 2,42 % 1,15 % -0,70 % -19,68 % -16,87 % -19,62 % -30,98 % 110,33 % 139,92 % 66,11 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 37,25 % 2,79 % 147,91 % -15,38 % -1,31 % 20,31 % -31,92 % 31,40 %
Categoria 5,54 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 % 14,25 %
Delta 31,70 % -5,85 % 150,01 % -31,66 % -4,24 % 7,49 % -19,58 % 17,16 %
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 22,90 % -3,22 % 163,05 % -20,97 % -9,62 % -0,40 % -21,40 % 10,74 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -26,42 % 29,56 % 22,33 %
Categoria -0,93 % 2,07 % 9,42 %
Delta -25,49 % 27,49 % 12,90 %
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta -34,60 % 26,38 % 15,64 %
Rischio
Volatilità 27,78 % 31,63 % 34,64 %
Volatilità Categoria 12,29 % 10,88 % 11,34 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -30,04 % -30,04 % -37,11 %
Tempo di recupero - - 427 j
DSR 24,45 % 20,78 % 23,07 %
Sortino -1,21 1,29 0,91
VAR 95 -5,54 % -5,82 % -7,20 %
VAR 99 -18,77 % -10,01 % -12,65 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,06 0,85 0,60
TEV 30,91 % 33,41 % 34,93 %
Information ratio (IR) -1,12 0,79 0,45
Up Capture Ratio -0,02 0,69 0,84
Down Capture Ratio 0,61 -0,04 0,31
Indice Omega 0,65 1,38 1,31
Reattività
Beta 0,14 0,22 0,45
0,70 0,95 3,82
Beta bull -0,21 -0,16 0,14
Beta bear -0,08 0,44 0,48
Asimmetria
Skewness -1,94 -0,31 0,00
Kurtosis 8,38 2,05 3,90

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR