Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 17/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,01 % | -1,96 % | -8,75 % | -18,22 % | -6,93 % | -16,43 % | -8,98 % | 122,51 % | 214,75 % | 134,35 % |
| Categoria | 0,31 % | 0,94 % | -7,68 % | -12,21 % | -12,30 % | -10,69 % | -8,12 % | -4,85 % | 52,23 % | 23,62 % |
| Delta | 1,70 % | -2,90 % | -1,06 % | -6,01 % | 5,37 % | -5,75 % | -0,86 % | 127,35 % | 162,52 % | 110,73 % |
| Benchmark* | 0,45 % | 1,25 % | -10,55 % | -9,01 % | -9,36 % | -8,64 % | 1,12 % | -0,60 % | 27,90 % | 26,07 % |
| Delta | 1,56 % | -3,20 % | 1,81 % | -9,21 % | 2,42 % | -7,80 % | -10,10 % | 123,10 % | 186,85 % | 108,28 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 37,25 % | 2,79 % | 147,91 % | -15,38 % | -1,31 % | 20,31 % | -31,92 % | 31,40 % |
| Categoria | 5,45 % | 8,64 % | -2,12 % | 16,28 % | 2,92 % | 12,81 % | -12,30 % | 14,25 % |
| Delta | 31,80 % | -5,85 % | 150,03 % | -31,66 % | -4,23 % | 7,50 % | -19,62 % | 17,16 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | 22,90 % | -3,22 % | 163,05 % | -20,97 % | -9,62 % | -0,40 % | -21,40 % | 10,74 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,63 % | 39,61 % | 28,95 % |
| Categoria | -4,79 % | 0,91 % | 11,78 % |
| Delta | 11,42 % | 38,69 % | 17,17 % |
| Benchmark* | 8,05 % | 2,33 % | 8,22 % |
| Delta | -1,42 % | 37,28 % | 20,72 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,26 % | 31,54 % | 34,61 % |
| Volatilità Categoria | 10,30 % | 9,99 % | 11,46 % |
| Volatilità Benchmark | 13,93 % | 13,48 % | 14,76 % |
| Max drawdown | -23,91 % | -23,91 % | -37,11 % |
| Tempo di recupero | - | - | 427 j |
| DSR | 22,67 % | 20,46 % | 22,81 % |
| Sortino | 0,14 | 1,81 | 1,21 |
| VAR 95 | -5,08 % | -6,09 % | -7,20 % |
| VAR 99 | -18,77 % | -10,01 % | -12,65 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,11 | 1,17 | 0,80 |
| TEV | 31,47 % | 33,53 % | 34,87 % |
| Information ratio (IR) | -0,05 | 1,11 | 0,59 |
| Up Capture Ratio | 0,41 | 0,77 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,24 | -0,20 | 0,21 |
| Indice Omega | 1,11 | 1,51 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,01 | 0,14 | 0,46 |
| R² | 0,00 | 0,38 | 3,81 |
| Beta bull | -0,50 | -0,18 | 0,28 |
| Beta bear | -0,84 | 0,27 | 0,49 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,99 | -0,38 | -0,05 |
| Kurtosis | 9,80 | 2,16 | 3,93 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
HGIF Turkey Equity AC EUR
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR