Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,12 % | -0,20 % | 2,49 % | -5,13 % | 2,36 % | -20,48 % | -19,57 % | 12,39 % | 148,80 % | 95,08 % |
| Categoria | 0,50 % | 1,92 % | 1,54 % | 5,37 % | 15,53 % | 14,36 % | 14,05 % | 30,35 % | 52,05 % | 54,34 % |
| Delta | -0,38 % | -2,12 % | 0,96 % | -10,50 % | -13,17 % | -34,84 % | -33,61 % | -17,96 % | 96,75 % | 40,75 % |
| Benchmark* | 0,00 % | 1,91 % | -0,09 % | 3,08 % | 13,28 % | 16,66 % | 15,76 % | 41,25 % | 29,83 % | 48,92 % |
| Delta | 0,12 % | -2,11 % | 2,58 % | -8,21 % | -10,92 % | -37,14 % | -35,33 % | -28,86 % | 118,97 % | 46,16 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 37,25 % | 2,79 % | 147,91 % | -15,38 % | -1,31 % | 20,31 % | -31,92 % | 31,40 % |
| Categoria | 5,67 % | 8,64 % | -2,10 % | 16,28 % | 2,92 % | 12,82 % | -12,34 % | 14,55 % |
| Delta | 31,57 % | -5,85 % | 150,01 % | -31,66 % | -4,24 % | 7,49 % | -19,58 % | 16,86 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | 22,90 % | -3,22 % | 163,05 % | -20,97 % | -9,62 % | -0,40 % | -21,40 % | 10,74 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 30/11/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -18,66 % | 4,88 % | 22,33 % |
| Categoria | 13,02 % | 7,45 % | 9,34 % |
| Delta | -31,69 % | -2,57 % | 12,99 % |
| Benchmark* | 18,27 % | 10,64 % | 5,80 % |
| Delta | -36,93 % | -5,76 % | 16,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,08 % | 30,81 % | 33,44 % |
| Volatilità Categoria | 12,11 % | 10,26 % | 10,92 % |
| Volatilità Benchmark | 14,50 % | 13,30 % | 14,65 % |
| Max drawdown | -28,84 % | -32,69 % | -37,11 % |
| Tempo di recupero | - | - | 427 j |
| DSR | 24,92 % | 21,50 % | 22,55 % |
| Sortino | -0,84 | 0,09 | 0,92 |
| VAR 95 | -6,36 % | -6,36 % | -6,45 % |
| VAR 99 | -18,77 % | -10,01 % | -12,65 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,67 | 0,06 | 0,62 |
| TEV | 32,74 % | 33,12 % | 33,81 % |
| Information ratio (IR) | -1,13 | -0,17 | 0,49 |
| Up Capture Ratio | 0,08 | 0,36 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,62 | 0,16 | 0,31 |
| Indice Omega | 0,80 | 1,09 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,25 | 0,08 | 0,44 |
| R² | 1,36 | 0,13 | 3,76 |
| Beta bull | -0,26 | -0,34 | 0,07 |
| Beta bear | 0,32 | 0,04 | 0,50 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,14 | -0,25 | -0,22 |
| Kurtosis | 5,53 | 2,31 | 3,29 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
HGIF Turkey Equity AC EUR
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR