Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/12/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,79 % | -0,86 % | 13,44 % | 0,73 % | -9,86 % | 32,34 % | 22,62 % | 246,11 % | 182,35 % | 226,41 % |
| Categoria | 0,55 % | -1,61 % | 1,05 % | -0,38 % | 1,58 % | 5,78 % | 7,36 % | 17,20 % | 38,21 % | 56,27 % |
| Delta | 0,24 % | 0,75 % | 12,39 % | 1,11 % | -11,43 % | 26,56 % | 15,27 % | 228,90 % | 144,14 % | 170,14 % |
| Benchmark* | 1,25 % | -0,64 % | -0,15 % | 4,54 % | 6,14 % | 14,04 % | 17,21 % | 2,55 % | 23,67 % | 56,45 % |
| Delta | -0,46 % | -0,23 % | 13,59 % | -3,81 % | -15,99 % | 18,31 % | 5,42 % | 243,56 % | 158,68 % | 169,96 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,69 % | 147,05 % | -14,79 % | -1,52 % | 20,41 % | -32,12 % | 31,49 % | -5,09 % |
| Categoria | 8,45 % | -1,44 % | 15,59 % | 2,61 % | 12,81 % | -12,30 % | 14,25 % | 9,31 % |
| Delta | -5,75 % | 148,50 % | -30,38 % | -4,13 % | 7,60 % | -19,81 % | 17,24 % | -14,39 % |
| Benchmark* | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % | 14,84 % |
| Delta | -3,32 % | 162,20 % | -20,38 % | -9,83 % | -0,30 % | -21,59 % | 10,83 % | -19,92 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/10/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,32 % | 40,85 % | 23,13 % |
| Categoria | 13,30 % | 4,95 % | 6,82 % |
| Delta | 1,03 % | 35,90 % | 16,31 % |
| Benchmark* | 22,29 % | 0,82 % | 4,44 % |
| Delta | -7,96 % | 40,03 % | 18,69 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,18 % | 34,73 % | 35,25 % |
| Volatilità Categoria | 8,84 % | 10,20 % | 14,36 % |
| Volatilità Benchmark | 12,43 % | 13,87 % | 16,36 % |
| Max drawdown | -23,26 % | -29,12 % | -38,57 % |
| Tempo di recupero | - | 139 j | 390 j |
| DSR | 14,66 % | 20,85 % | 23,43 % |
| Sortino | 0,72 | 1,86 | 0,94 |
| VAR 95 | -4,70 % | -6,75 % | -7,54 % |
| VAR 99 | -6,53 % | -11,20 % | -13,32 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,47 | 1,12 | 0,63 |
| TEV | 24,30 % | 35,22 % | 33,75 % |
| Information ratio (IR) | -0,33 | 1,14 | 0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 1,14 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,11 | 0,42 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,51 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,18 | 0,41 | 0,69 |
| R² | 1,04 | 2,70 | 10,34 |
| Beta bull | -0,29 | -0,05 | 0,35 |
| Beta bear | -0,94 | 0,50 | 1,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,28 | 0,41 | 0,04 |
| Kurtosis | 0,62 | 2,20 | 3,34 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
HGIF Turkey Equity AC USD
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR