Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 28/01/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,03 % | 2,96 % | 12,34 % | 10,60 % | 4,17 % | 12,34 % | -15,74 % | 32,01 % | 153,86 % | 106,51 % |
| Categoria | 0,53 % | 2,19 % | 9,50 % | 10,62 % | 22,05 % | 9,50 % | 24,47 % | 38,77 % | 60,75 % | 63,24 % |
| Delta | 1,50 % | 0,77 % | 2,85 % | -0,02 % | -17,88 % | 2,85 % | -40,21 % | -6,77 % | 93,11 % | 43,27 % |
| Benchmark* | 1,44 % | 3,10 % | 8,82 % | 7,21 % | 20,46 % | 8,82 % | 27,15 % | 44,32 % | 31,47 % | 54,01 % |
| Delta | 0,58 % | -0,14 % | 3,52 % | 3,39 % | -16,30 % | 3,52 % | -42,88 % | -12,32 % | 122,40 % | 52,50 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -20,93 % | 36,84 % | 2,69 % | 147,05 % | -14,79 % | -1,52 % | 20,41 % | -32,12 % |
| Categoria | 15,97 % | 5,61 % | 8,64 % | -2,10 % | 16,28 % | 2,92 % | 12,82 % | -12,34 % |
| Delta | -36,90 % | 31,23 % | -5,94 % | 149,15 % | -31,07 % | -4,44 % | 7,59 % | -19,78 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -39,03 % | 22,49 % | -3,32 % | 162,20 % | -20,38 % | -9,83 % | -0,30 % | -21,59 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/12/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -20,93 % | 3,57 % | 18,52 % |
| Categoria | 15,97 % | 9,99 % | 8,66 % |
| Delta | -36,90 % | -6,41 % | 9,87 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 12,70 % | 5,10 % |
| Delta | -39,03 % | -9,13 % | 13,42 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,10 % | 30,98 % | 33,61 % |
| Volatilità Categoria | 11,94 % | 10,35 % | 10,98 % |
| Volatilità Benchmark | 14,35 % | 13,25 % | 14,64 % |
| Max drawdown | -28,95 % | -32,75 % | -37,04 % |
| Tempo di recupero | - | - | 427 j |
| DSR | 25,06 % | 21,68 % | 22,72 % |
| Sortino | -0,92 | 0,02 | 0,74 |
| VAR 95 | -6,42 % | -6,53 % | -6,73 % |
| VAR 99 | -18,78 % | -10,75 % | -13,32 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,74 | 0,02 | 0,50 |
| TEV | 33,28 % | 33,09 % | 33,96 % |
| Information ratio (IR) | -1,17 | -0,28 | 0,40 |
| Up Capture Ratio | -0,07 | 0,35 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,50 | 0,21 | 0,32 |
| Indice Omega | 0,76 | 1,07 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,16 | 0,11 | 0,45 |
| R² | 0,54 | 0,24 | 3,76 |
| Beta bull | -0,37 | -0,28 | 0,12 |
| Beta bear | 0,36 | 0,07 | 0,49 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,10 | -0,23 | -0,17 |
| Kurtosis | 5,51 | 2,25 | 3,42 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
HGIF Turkey Equity AC USD
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR