Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,21 % | -0,55 % | 2,30 % | -5,09 % | 2,09 % | -20,28 % | -19,60 % | 12,40 % | 148,81 % | 95,26 % |
| Categoria | 0,29 % | 1,73 % | 1,34 % | 5,17 % | 15,31 % | 14,14 % | 13,83 % | 30,10 % | 51,76 % | 54,04 % |
| Delta | -0,50 % | -2,28 % | 0,96 % | -10,26 % | -13,23 % | -34,42 % | -33,43 % | -17,71 % | 97,06 % | 41,21 % |
| Benchmark* | 0,00 % | 1,91 % | -0,09 % | 3,08 % | 13,28 % | 16,66 % | 15,76 % | 41,25 % | 29,83 % | 48,92 % |
| Delta | -0,21 % | -2,46 % | 2,39 % | -8,18 % | -11,20 % | -36,93 % | -35,37 % | -28,85 % | 118,98 % | 46,33 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 36,84 % | 2,69 % | 147,05 % | -14,79 % | -1,52 % | 20,41 % | -32,12 % | 31,49 % |
| Categoria | 5,67 % | 8,64 % | -2,10 % | 16,28 % | 2,92 % | 12,82 % | -12,34 % | 14,55 % |
| Delta | 31,17 % | -5,94 % | 149,15 % | -31,07 % | -4,44 % | 7,59 % | -19,78 % | 16,94 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | 22,49 % | -3,32 % | 162,20 % | -20,38 % | -9,83 % | -0,30 % | -21,59 % | 10,83 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 30/11/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -18,38 % | 5,27 % | 22,45 % |
| Categoria | 13,02 % | 7,45 % | 9,34 % |
| Delta | -31,41 % | -2,18 % | 13,11 % |
| Benchmark* | 18,27 % | 10,64 % | 5,80 % |
| Delta | -36,65 % | -5,37 % | 16,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,63 % | 31,16 % | 33,74 % |
| Volatilità Categoria | 12,11 % | 10,26 % | 10,92 % |
| Volatilità Benchmark | 14,50 % | 13,30 % | 14,65 % |
| Max drawdown | -28,95 % | -32,75 % | -37,04 % |
| Tempo di recupero | - | - | 427 j |
| DSR | 25,16 % | 21,67 % | 22,71 % |
| Sortino | -0,82 | 0,10 | 0,92 |
| VAR 95 | -6,42 % | -6,53 % | -6,73 % |
| VAR 99 | -18,78 % | -10,75 % | -13,32 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,65 | 0,07 | 0,62 |
| TEV | 33,26 % | 33,38 % | 34,01 % |
| Information ratio (IR) | -1,10 | -0,16 | 0,49 |
| Up Capture Ratio | 0,11 | 0,35 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,64 | 0,13 | 0,30 |
| Indice Omega | 0,81 | 1,10 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,25 | 0,09 | 0,46 |
| R² | 1,30 | 0,16 | 3,95 |
| Beta bull | -0,34 | -0,27 | 0,13 |
| Beta bear | 0,31 | 0,07 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,24 | -0,20 |
| Kurtosis | 5,06 | 2,15 | 3,34 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
HGIF Turkey Equity AC USD
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR