Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,64 % | 7,01 % | 2,62 % | -6,60 % | -16,44 % | -16,44 % | -22,03 % | 133,82 % | 170,66 % | 109,77 % |
| Categoria | -0,16 % | 0,65 % | 1,81 % | 4,43 % | -0,33 % | -0,33 % | -1,29 % | 19,82 % | 52,67 % | 36,97 % |
| Delta | 0,80 % | 6,36 % | 0,81 % | -11,03 % | -16,11 % | -16,11 % | -20,73 % | 114,00 % | 117,99 % | 72,81 % |
| Benchmark* | -0,31 % | -0,40 % | 1,97 % | 2,64 % | 2,46 % | 2,56 % | 6,50 % | 18,80 % | 30,42 % | 43,72 % |
| Delta | 0,96 % | 7,41 % | 0,64 % | -9,23 % | -18,90 % | -19,00 % | -28,53 % | 115,02 % | 140,24 % | 66,05 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 36,84 % | 2,69 % | 147,05 % | -14,79 % | -1,52 % | 20,41 % | -32,12 % | 31,49 % |
| Categoria | 5,54 % | 8,57 % | -2,10 % | 16,21 % | 2,92 % | 12,82 % | -12,34 % | 14,25 % |
| Delta | 31,29 % | -5,88 % | 149,15 % | -31,00 % | -4,44 % | 7,59 % | -19,78 % | 17,24 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | 22,49 % | -3,32 % | 162,20 % | -20,38 % | -9,83 % | -0,30 % | -21,59 % | 10,83 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -26,36 % | 29,61 % | 22,38 % |
| Categoria | -0,92 % | 2,05 % | 9,40 % |
| Delta | -25,44 % | 27,56 % | 12,98 % |
| Benchmark* | 8,18 % | 3,18 % | 6,69 % |
| Delta | -34,54 % | 26,43 % | 15,70 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,87 % | 31,76 % | 34,86 % |
| Volatilità Categoria | 12,29 % | 10,88 % | 11,34 % |
| Volatilità Benchmark | 16,07 % | 14,28 % | 14,90 % |
| Max drawdown | -29,94 % | -29,94 % | -37,04 % |
| Tempo di recupero | - | - | 427 j |
| DSR | 24,51 % | 20,82 % | 23,21 % |
| Sortino | -1,20 | 1,29 | 0,90 |
| VAR 95 | -4,96 % | -6,53 % | -7,02 % |
| VAR 99 | -18,78 % | -10,75 % | -13,32 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,06 | 0,85 | 0,60 |
| TEV | 30,96 % | 33,50 % | 35,02 % |
| Information ratio (IR) | -1,12 | 0,79 | 0,45 |
| Up Capture Ratio | -0,05 | 0,67 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,58 | -0,07 | 0,31 |
| Indice Omega | 0,65 | 1,38 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,15 | 0,22 | 0,48 |
| R² | 0,73 | 1,00 | 4,13 |
| Beta bull | -0,15 | -0,07 | 0,22 |
| Beta bear | -0,03 | 0,47 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,93 | -0,31 | 0,01 |
| Kurtosis | 8,32 | 2,01 | 3,97 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
HGIF Turkey Equity AC USD
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR