Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,37 % -1,71 % -4,06 % -1,49 % 0,43 % 4,16 % 7,32 % 103,62 % 121,64 % 158,45 %
Categoria -0,68 % -0,10 % -0,16 % -0,42 % 3,83 % 7,37 % 9,70 % 44,00 % 30,97 % 80,27 %
Delta -1,68 % -1,61 % -3,90 % -1,07 % -3,40 % -3,21 % -2,38 % 59,62 % 90,67 % 78,18 %
Benchmark* -0,91 % -0,34 % 0,26 % 0,35 % 5,32 % 10,41 % 14,01 % 57,85 % 55,28 % 115,94 %
Delta -1,46 % -1,37 % -4,32 % -1,85 % -4,88 % -6,25 % -6,68 % 45,77 % 66,36 % 42,51 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 56,42 % 8,41 % 16,07 % 5,94 % 22,11 % -7,42 % 16,17 % -13,50 %
Categoria 14,72 % 5,53 % 13,57 % -13,95 % 21,99 % 0,95 % 24,12 % -12,81 %
Delta 41,70 % 2,89 % 2,50 % 19,89 % 0,11 % -8,37 % -7,95 % -0,69 %
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 36,70 % 0,15 % 0,35 % 15,75 % -3,90 % -3,90 % -9,98 % -2,67 %
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,92 % 26,35 % 18,95 %
Categoria 12,22 % 11,47 % 6,22 %
Delta -0,31 % 14,88 % 12,72 %
Benchmark* 16,44 % 14,83 % 9,90 %
Delta -4,52 % 11,52 % 9,04 %
Rischio
Volatilità 15,73 % 16,10 % 16,49 %
Volatilità Categoria 11,69 % 11,61 % 12,69 %
Volatilità Benchmark 12,50 % 12,64 % 13,98 %
Max drawdown -10,35 % -14,55 % -18,62 %
Tempo di recupero 49 j 43 j 219 j
DSR 10,06 % 10,60 % 11,22 %
Sortino 0,98 2,22 1,50
VAR 95 -3,55 % -3,55 % -3,58 %
VAR 99 -4,24 % -6,38 % -6,38 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 1,46 1,02
TEV 8,89 % 10,11 % 10,69 %
Information ratio (IR) -0,51 1,14 0,85
Up Capture Ratio 0,85 1,15 1,01
Down Capture Ratio 0,90 0,86 0,76
Indice Omega 1,28 1,63 1,43
Reattività
Beta 1,04 0,99 0,90
R² 68,17 60,63 58,65
Beta bull 1,42 0,96 0,84
Beta bear 0,99 1,00 1,00
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,62 -0,60
Kurtosis -0,62 1,45 1,09

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR