Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % -0,92 % -0,45 % 4,66 % 16,40 % 8,85 % 12,68 % 102,09 % 139,21 % 147,77 %
Categoria 0,00 % -0,27 % -1,99 % -0,05 % 11,23 % 7,87 % 13,49 % 39,97 % 36,29 % 69,63 %
Delta -0,14 % -0,65 % 1,55 % 4,71 % 5,17 % 0,98 % -0,81 % 62,12 % 102,92 % 78,14 %
Benchmark* -0,15 % -0,41 % -2,08 % 0,27 % 11,88 % 10,23 % 17,58 % 52,21 % 62,28 % 101,82 %
Delta 0,01 % -0,51 % 1,64 % 4,40 % 4,51 % -1,38 % -4,90 % 49,87 % 76,93 % 45,95 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 56,42 % 8,41 % 16,07 % 5,94 % 22,11 % -7,42 % 16,17 % -13,50 %
Categoria 14,76 % 5,58 % 13,62 % -13,93 % 22,05 % 0,88 % 24,06 % -12,84 %
Delta 41,66 % 2,83 % 2,45 % 19,87 % 0,06 % -8,30 % -7,90 % -0,65 %
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 36,70 % 0,15 % 0,35 % 15,75 % -3,90 % -3,90 % -9,98 % -2,67 %
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,15 % 25,35 % 18,98 %
Categoria 16,43 % 11,52 % 6,08 %
Delta 2,72 % 13,84 % 12,90 %
Benchmark* 20,98 % 15,24 % 9,87 %
Delta -1,83 % 10,11 % 9,11 %
Rischio
Volatilità 16,33 % 16,28 % 16,50 %
Volatilità Categoria 11,49 % 11,65 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 12,67 % 14,01 %
Max drawdown -10,35 % -14,55 % -18,62 %
Tempo di recupero 49 j 43 j 219 j
DSR 10,19 % 10,78 % 11,23 %
Sortino 1,68 2,09 1,51
VAR 95 -3,55 % -3,55 % -3,58 %
VAR 99 -4,24 % -6,38 % -6,38 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,05 1,38 1,03
TEV 9,67 % 10,12 % 10,69 %
Information ratio (IR) -0,19 1,00 0,85
Up Capture Ratio 1,01 1,16 1,02
Down Capture Ratio 1,06 0,92 0,76
Indice Omega 1,41 1,58 1,43
Reattività
Beta 1,07 1,01 0,90
R² 65,22 61,39 58,74
Beta bull 1,26 0,96 0,84
Beta bear 0,91 0,99 1,00
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,60 -0,59
Kurtosis -0,81 1,28 1,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR