Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 0,69 % -0,22 % -1,39 % -1,70 % -1,88 % -2,31 % 7,11 % -8,01 % -0,33 %
Categoria 0,18 % 0,36 % 0,44 % -0,63 % 0,72 % 0,89 % 0,78 % 10,99 % 2,56 % 12,51 %
Delta 0,20 % 0,33 % -0,66 % -0,76 % -2,42 % -2,77 % -3,10 % -3,87 % -10,57 % -12,85 %
Benchmark* 0,05 % 0,86 % 1,34 % 0,11 % 1,72 % 1,67 % 0,43 % 4,45 % -7,31 % 4,40 %
Delta 0,34 % -0,17 % -1,56 % -1,50 % -3,42 % -3,55 % -2,74 % 2,67 % -0,69 % -4,73 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,44 % 1,16 % 4,10 % -13,08 % -2,26 % 4,22 % 4,87 % -1,17 %
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,35 % -0,83 %
Delta 1,71 % -3,99 % -1,03 % -3,79 % -4,28 % 3,55 % -2,47 % -0,35 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,15 % -3,29 % 2,12 % -1,68 % -4,19 % 4,27 % -3,95 % -5,07 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,58 % 2,01 % -1,88 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta -3,10 % -1,23 % -2,16 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -2,21 % 1,08 % 0,09 %
Rischio
Volatilità 2,90 % 3,76 % 4,43 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,09 % -4,09 % -15,93 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,48 % 2,69 % 3,35 %
Sortino -1,86 -0,30 -1,19
VAR 95 -0,89 % -0,88 % -1,01 %
VAR 99 -1,03 % -1,17 % -1,45 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,59 -0,22 -0,90
TEV 3,14 % 4,11 % 4,60 %
Information ratio (IR) -0,70 0,26 0,02
Up Capture Ratio 0,42 0,56 0,49
Down Capture Ratio 0,59 0,46 0,53
Indice Omega 0,61 0,94 0,74
Reattività
Beta 0,45 0,46 0,48
R² 31,93 50,74 48,19
Beta bull 0,41 0,50 0,47
Beta bear 0,14 0,34 0,42
Asimmetria
Skewness -0,39 0,12 0,18
Kurtosis 0,02 0,55 0,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index