Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 0,89 % 1,81 % 2,28 % 3,80 % 3,71 % 4,30 % 18,06 % 30,41 % 48,75 %
Categoria 0,04 % -0,02 % 0,49 % 1,37 % 1,20 % 0,89 % 3,00 % 19,26 % 11,30 % 21,20 %
Delta 0,30 % 0,91 % 1,31 % 0,91 % 2,61 % 2,82 % 1,30 % -1,20 % 19,12 % 27,56 %
Benchmark* 0,03 % -0,02 % 0,46 % 1,80 % 1,60 % 1,24 % 3,51 % 23,73 % 14,86 % 31,90 %
Delta 0,31 % 0,90 % 1,35 % 0,48 % 2,20 % 2,47 % 0,78 % -5,67 % 15,55 % 16,85 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,06 % 14,42 % 9,53 % -1,79 % 12,37 % -6,85 % 15,15 % 3,77 %
Categoria 4,16 % 7,08 % 9,86 % -10,07 % 2,39 % 1,51 % 8,10 % -4,20 %
Delta -9,22 % 7,34 % -0,33 % 8,28 % 9,98 % -8,35 % 7,05 % 7,97 %
Benchmark* 5,15 % 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 %
Delta -10,21 % 5,81 % -2,47 % 9,52 % 9,21 % -9,61 % 3,86 % 7,39 %
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,93 % 5,30 % 5,41 %
Categoria 3,53 % 6,31 % 2,27 %
Delta -0,60 % -1,01 % 3,14 %
Benchmark* 4,09 % 7,66 % 2,96 %
Delta -1,16 % -2,35 % 2,45 %
Rischio
Volatilità 6,07 % 7,01 % 7,34 %
Volatilità Categoria 2,04 % 2,60 % 4,03 %
Volatilità Benchmark 2,43 % 2,84 % 4,45 %
Max drawdown -2,97 % -10,71 % -10,71 %
Tempo di recupero 91 j - -
DSR 3,97 % 5,25 % 5,32 %
Sortino 0,24 0,45 0,66
VAR 95 -1,47 % -1,47 % -1,50 %
VAR 99 -1,90 % -3,66 % -3,66 %
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,33 0,48
TEV 6,72 % 6,96 % 7,55 %
Information ratio (IR) -0,17 -0,34 0,32
Up Capture Ratio 0,08 0,54 0,55
Down Capture Ratio -0,54 0,19 0,15
Indice Omega 1,07 1,16 1,20
Reattività
Beta -0,20 0,54 0,42
0,62 4,81 6,57
Beta bull 0,12 0,19 0,09
Beta bear -0,47 1,94 0,90
Asimmetria
Skewness 0,54 -1,12 -0,79
Kurtosis 2,00 4,43 3,12

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index