Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 0,38 % -0,21 % -0,02 % -6,70 % -5,45 % 4,36 % 12,05 % 31,78 % -
Categoria 0,02 % -0,08 % 0,20 % 1,76 % 1,83 % 3,01 % 5,70 % 20,35 % 15,84 % 17,24 %
Delta 0,51 % 0,46 % -0,41 % -1,78 % -8,54 % -8,46 % -1,34 % -8,30 % 15,94 % -
Benchmark* 0,01 % -0,16 % 0,14 % 2,02 % 2,46 % 4,06 % 7,30 % 25,78 % 21,46 % 29,45 %
Delta 0,52 % 0,54 % -0,35 % -2,04 % -9,16 % -9,51 % -2,94 % -13,73 % 10,32 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,42 % 9,53 % -1,79 % 12,37 % -6,85 % 15,15 % 3,77 % -
Categoria 7,09 % 9,85 % -10,16 % 2,32 % 1,34 % 7,80 % -4,50 % 4,60 %
Delta 7,33 % -0,31 % 8,37 % 10,05 % -8,19 % 7,35 % 8,27 % -
Benchmark* 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 %
Delta 5,81 % -2,47 % 9,52 % 9,21 % -9,61 % 3,86 % 7,39 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,12 % 5,04 % 6,26 %
Categoria 6,31 % 6,29 % 3,20 %
Delta -3,18 % -1,25 % 3,06 %
Benchmark* 8,14 % 7,87 % 4,23 %
Delta -5,02 % -2,83 % 2,03 %
Rischio
Volatilità 8,94 % 7,21 % 7,21 %
Volatilità Categoria 2,52 % 3,83 % 4,16 %
Volatilità Benchmark 2,62 % 4,13 % 4,59 %
Max drawdown -10,71 % -10,71 % -10,71 %
Tempo di recupero - - -
DSR 7,48 % 5,46 % 5,23 %
Sortino 0,04 0,39 0,91
VAR 95 -3,08 % -1,47 % -1,47 %
VAR 99 -4,52 % -3,66 % -3,66 %
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 0,30 0,66
TEV 7,68 % 7,55 % 7,41 %
Information ratio (IR) -0,65 -0,37 0,27
Up Capture Ratio 0,99 0,41 0,54
Down Capture Ratio 2,69 0,25 0,17
Indice Omega 0,94 1,08 1,26
Reattività
Beta 2,02 0,35 0,43
35,13 4,06 7,58
Beta bull 0,86 -0,10 0,15
Beta bear 4,33 1,27 0,88
Asimmetria
Skewness -1,60 -1,04 -0,88
Kurtosis 3,69 3,58 3,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index