Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % 2,23 % 3,14 % 4,00 % 18,73 % 17,77 % 21,45 % 72,46 % 83,83 % 169,65 %
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta 0,02 % 0,58 % 1,52 % 2,32 % 3,83 % 4,22 % 6,44 % 21,93 % 40,39 % 70,48 %
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,18 % 0,00 % 0,28 % -0,64 % 0,39 % 0,43 % 0,97 % 2,20 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,51 % 26,34 % 19,54 % -12,72 % 32,57 % 6,18 % 30,88 % -5,55 %
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 1,86 % 9,82 % 5,40 % 3,58 % 9,74 % -2,55 % 5,34 % 2,20 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,44 % 0,12 % 0,05 % 0,35 % 0,59 % 0,07 % 0,75 % -1,17 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,27 % 18,73 % 12,45 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 4,83 % 5,25 % 5,44 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 0,11 % 0,10 % 0,12 %
Rischio
Volatilità 10,36 % 13,06 % 13,82 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -6,49 % -20,44 % -20,44 %
Tempo di recupero 48 j 234 j 234 j
DSR 5,93 % 9,29 % 9,60 %
Sortino 2,90 1,71 1,08
VAR 95 -2,17 % -2,27 % -2,86 %
VAR 99 -2,62 % -5,70 % -5,04 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,66 1,22 0,75
TEV 0,66 % 0,47 % 0,80 %
Information ratio (IR) 0,17 0,21 0,15
Up Capture Ratio 1,00 1,00 1,00
Down Capture Ratio 1,00 1,00 1,00
Indice Omega 1,74 1,59 1,33
Reattività
Beta 1,00 1,00 1,00
R² 99,60 99,87 99,67
Beta bull 1,01 1,01 1,00
Beta bear 1,03 1,00 1,00
Asimmetria
Skewness 0,12 -1,46 -0,70
Kurtosis -0,45 8,45 3,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR