Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % -0,03 % -0,96 % -1,88 % 0,36 % 0,52 % 1,40 % 13,58 % -1,17 % 12,30 %
Categoria 0,04 % -0,46 % -0,87 % -2,16 % 0,11 % -0,11 % 0,53 % 10,03 % 1,41 % 10,87 %
Delta 0,26 % 0,43 % -0,09 % 0,28 % 0,25 % 0,64 % 0,87 % 3,55 % -2,58 % 1,43 %
Benchmark* -0,10 % -0,43 % -0,40 % -2,67 % -0,84 % -0,38 % -0,38 % 2,80 % -9,45 % 2,21 %
Delta 0,40 % 0,39 % -0,56 % 0,79 % 1,19 % 0,91 % 1,78 % 10,78 % 8,28 % 10,09 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,55 % 7,83 % 8,16 % -17,21 % 5,07 % -1,16 % 11,55 % -1,76 %
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -1,28 % 2,70 % 3,04 % -7,92 % 3,04 % -1,84 % 4,18 % -0,95 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 4,15 % 3,38 % 6,18 % -5,81 % 3,14 % -1,10 % 2,73 % -5,65 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,90 % 3,88 % -0,17 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta 0,91 % 0,44 % -0,65 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 2,36 % 3,00 % 1,70 %
Rischio
Volatilità 3,81 % 5,88 % 7,31 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,43 % -5,63 % -19,15 %
Tempo di recupero 83 j 489 j -
DSR 2,85 % 4,35 % 5,46 %
Sortino 0,31 0,23 -0,41
VAR 95 -0,82 % -1,21 % -1,63 %
VAR 99 -1,66 % -2,68 % -3,09 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,17 -0,30
TEV 3,71 % 4,24 % 5,35 %
Information ratio (IR) 0,64 0,71 0,32
Up Capture Ratio 0,63 0,80 0,81
Down Capture Ratio 0,39 0,59 0,73
Indice Omega 1,09 1,08 0,91
Reattività
Beta 0,53 0,75 0,80
R² 24,43 54,21 49,31
Beta bull 0,84 0,88 0,77
Beta bear 0,32 0,75 0,91
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,66 -0,30
Kurtosis 1,22 2,15 1,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index