Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,57 % -0,12 % 1,14 % 2,94 % 5,05 % 5,15 % 3,65 % 8,90 % 5,38 % 18,11 %
Categoria -0,22 % 0,25 % 0,73 % 0,09 % 1,23 % 1,47 % 1,18 % 11,48 % 2,88 % 12,54 %
Delta -0,34 % -0,37 % 0,41 % 2,85 % 3,82 % 3,68 % 2,47 % -2,58 % 2,50 % 5,57 %
Benchmark* -0,30 % 0,26 % 1,67 % 1,98 % 3,04 % 2,85 % 1,48 % 6,48 % -7,04 % 4,26 %
Delta -0,27 % -0,38 % -0,53 % 0,97 % 2,01 % 2,30 % 2,16 % 2,42 % 12,42 % 13,85 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,33 % 9,78 % 3,11 % -6,08 % 6,38 % -4,02 % 10,56 % 6,42 %
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta -8,07 % 4,63 % -2,03 % 3,19 % 4,37 % -4,70 % 3,21 % 7,22 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,63 % 5,32 % 1,12 % 5,32 % 4,45 % -3,97 % 1,74 % 2,52 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,58 % 3,20 % 1,33 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta 2,82 % -0,69 % 0,71 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 2,22 % 0,79 % 2,64 %
Rischio
Volatilità 5,48 % 7,16 % 7,83 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -4,15 % -11,02 % -12,11 %
Tempo di recupero 122 j - 813 j
DSR 3,82 % 5,28 % 5,71 %
Sortino 0,39 0,08 -0,14
VAR 95 -1,27 % -1,28 % -1,60 %
VAR 99 -1,44 % -3,95 % -3,85 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,06 -0,10
TEV 3,02 % 3,49 % 4,42 %
Information ratio (IR) 0,73 0,23 0,60
Up Capture Ratio 1,27 1,07 1,09
Down Capture Ratio 1,11 1,01 0,93
Indice Omega 1,11 1,03 0,97
Reattività
Beta 1,21 1,10 1,01
R² 71,80 76,91 68,18
Beta bull 1,24 1,16 1,03
Beta bear 1,34 1,17 1,02
Asimmetria
Skewness -0,13 -0,82 -0,41
Kurtosis -0,75 5,67 3,12

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index