Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,58 % 4,05 % 8,21 % 9,12 % 21,77 % 22,94 % -1,26 % -10,62 % -
Categoria 0,05 % 0,62 % 2,96 % 4,89 % 6,76 % 10,29 % 11,17 % -0,33 % -1,24 % 5,47 %
Delta 0,06 % -0,04 % 1,10 % 3,32 % 2,36 % 11,48 % 11,77 % -0,93 % -9,37 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -6,08 % -13,65 % -10,52 % 1,52 % 15,20 % 0,88 % - -
Categoria -1,13 % -8,75 % 1,83 % -2,10 % 10,17 % 1,07 % -5,10 % 6,55 %
Delta -4,95 % -4,90 % -12,35 % 3,61 % 5,04 % -0,19 % - -
Benchmark* 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 % 9,08 %
Delta -9,68 % -6,94 % -14,63 % 3,24 % 1,18 % -3,44 % - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,99 % -1,80 % -2,84 %
Categoria 10,02 % -0,50 % -0,69 %
Delta 10,97 % -1,30 % -2,14 %
Benchmark* 9,73 % 1,63 % 1,19 %
Delta 11,26 % -3,43 % -4,03 %
Rischio
Volatilità 5,65 % 12,50 % 12,45 %
Volatilità Categoria 3,48 % 6,00 % 5,85 %
Volatilità Benchmark 5,30 % 7,32 % 7,29 %
Max drawdown -3,58 % -28,74 % -36,64 %
Tempo di recupero 62 j - -
DSR 2,89 % 8,94 % 9,36 %
Sortino 5,93 -0,44 -0,41
VAR 95 -0,97 % -2,79 % -2,79 %
VAR 99 -1,25 % -5,22 % -5,55 %
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,04 -0,31 -0,31
TEV 4,83 % 9,75 % 9,67 %
Information ratio (IR) 2,33 -0,35 -0,42
Up Capture Ratio 0,93 0,90 0,88
Down Capture Ratio -0,02 1,04 1,04
Indice Omega 2,54 0,91 0,91
Reattività
Beta 0,65 1,07 1,08
37,58 39,28 39,96
Beta bull 0,59 0,98 1,04
Beta bear 1,31 1,44 1,54
Asimmetria
Skewness 0,07 0,01 -0,36
Kurtosis -0,14 1,35 2,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index