Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 3,77 % 0,20 % -1,81 % 2,02 % 14,39 % 13,29 % 62,02 % 51,85 % 170,14 %
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta -0,53 % 1,38 % -0,26 % -1,43 % -3,80 % 1,25 % 0,90 % 13,08 % 18,94 % 64,60 %
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -2,18 % 0,11 % 0,28 % -2,79 % -5,56 % -3,44 % -3,36 % -6,51 % -15,96 % -5,84 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,65 % 15,65 % 28,36 % -19,86 % 29,31 % 14,91 % 28,32 % -5,56 %
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta 4,00 % -0,88 % 14,22 % -3,60 % 6,47 % 6,16 % 2,80 % 2,24 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 2,59 % -10,57 % 8,87 % -6,79 % -2,67 % 8,80 % -1,80 % -1,18 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,92 % 19,26 % 9,23 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 1,63 % 4,18 % 3,03 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta -3,02 % -0,97 % -2,18 %
Rischio
Volatilità 13,38 % 13,49 % 15,37 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -10,48 % -20,15 % -24,18 %
Tempo di recupero 50 j 283 j 757 j
DSR 8,66 % 8,81 % 10,40 %
Sortino 1,25 1,87 0,68
VAR 95 -2,73 % -2,73 % -3,39 %
VAR 99 -3,47 % -4,41 % -4,70 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 1,22 0,46
TEV 7,51 % 7,09 % 7,63 %
Information ratio (IR) -0,40 -0,14 -0,29
Up Capture Ratio 0,98 1,00 1,02
Down Capture Ratio 1,07 1,04 1,08
Indice Omega 1,33 1,47 1,18
Reattività
Beta 1,09 0,91 0,97
R² 68,94 73,15 75,44
Beta bull 1,20 1,00 0,97
Beta bear 1,25 0,66 0,79
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,27 -0,05
Kurtosis -0,40 0,64 0,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR