Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -1,18 % -4,10 % -2,07 % 2,95 % 3,61 % 7,16 % 49,98 % 41,52 % 94,39 %
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta -0,76 % -2,82 % -5,72 % -3,75 % -11,95 % -9,94 % -7,85 % -0,55 % -1,92 % -4,79 %
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta -0,77 % -3,41 % -7,06 % -6,07 % -15,50 % -14,80 % -13,90 % -22,05 % -41,34 % -73,07 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,80 % 11,10 % 14,19 % -10,17 % 17,92 % 6,30 % 23,62 % -5,06 %
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 10,15 % -5,42 % 0,05 % 6,13 % -4,91 % -2,43 % -1,92 % 2,70 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,73 % -15,12 % -5,29 % 2,91 % -14,06 % 0,19 % -6,50 % -0,68 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,80 % 13,77 % 7,41 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta -5,63 % 0,30 % 0,40 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -10,35 % -4,86 % -4,91 %
Rischio
Volatilità 9,87 % 11,02 % 12,58 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -7,12 % -12,63 % -19,58 %
Tempo di recupero 116 j 105 j 713 j
DSR 6,46 % 7,21 % 8,56 %
Sortino 1,05 1,52 0,62
VAR 95 -1,96 % -2,13 % -2,34 %
VAR 99 -3,79 % -3,79 % -4,58 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 0,99 0,42
TEV 9,20 % 9,37 % 9,14 %
Information ratio (IR) -1,13 -0,52 -0,54
Up Capture Ratio 0,49 0,67 0,71
Down Capture Ratio 0,43 0,60 0,74
Indice Omega 1,36 1,43 1,18
Reattività
Beta 0,56 0,60 0,70
R² 34,19 50,17 58,35
Beta bull 0,86 0,66 0,72
Beta bear 0,43 0,49 0,60
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,34 -0,14
Kurtosis 0,39 1,70 0,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR