Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,27 % | 1,28 % | 0,53 % | -8,22 % | -2,02 % | -6,07 % | 22,61 % | 69,15 % | 68,67 % | - |
| Categoria | 0,15 % | 0,37 % | 2,66 % | -0,44 % | 2,07 % | 1,89 % | 4,11 % | 13,48 % | 25,69 % | 24,31 % |
| Delta | 0,12 % | 0,91 % | -2,13 % | -7,79 % | -4,09 % | -7,96 % | 18,50 % | 55,67 % | 42,99 % | - |
| Benchmark* | 0,15 % | 0,37 % | 2,66 % | -0,44 % | 2,07 % | 1,89 % | 4,11 % | 13,48 % | 25,69 % | 24,31 % |
| Delta | 0,12 % | 0,91 % | -2,13 % | -7,79 % | -4,09 % | -7,96 % | 18,50 % | 55,67 % | 42,99 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 51,07 % | 18,79 % | -4,58 % | 0,38 % | 22,79 % | 8,55 % | -2,68 % | - |
| Categoria | 7,49 % | 4,94 % | -4,40 % | 7,75 % | 2,97 % | 5,90 % | -4,94 % | 4,15 % |
| Delta | 43,58 % | 13,84 % | -0,18 % | -7,37 % | 19,82 % | 2,65 % | 2,26 % | - |
| Benchmark* | 7,49 % | 4,94 % | -4,40 % | 7,75 % | 2,97 % | 5,90 % | -4,94 % | 4,15 % |
| Delta | 43,58 % | 13,84 % | -0,18 % | -7,37 % | 19,82 % | 2,65 % | 2,26 % | - |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 24,07 % | 13,54 % | 11,37 % |
| Categoria | 2,58 % | 3,05 % | 4,24 % |
| Delta | 21,49 % | 10,49 % | 7,14 % |
| Benchmark* | 2,58 % | 3,05 % | 4,24 % |
| Delta | 21,49 % | 10,49 % | 7,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,05 % | 13,16 % | 13,31 % |
| Volatilità Categoria | 5,43 % | 4,38 % | 4,44 % |
| Volatilità Benchmark | 5,43 % | 4,38 % | 4,44 % |
| Max drawdown | -13,52 % | -14,61 % | -15,40 % |
| Tempo di recupero | - | 393 j | 882 j |
| DSR | 10,80 % | 9,20 % | 8,92 % |
| Sortino | 1,93 | 1,18 | 1,12 |
| VAR 95 | -3,26 % | -2,91 % | -2,94 % |
| VAR 99 | -7,78 % | -5,57 % | -5,01 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,30 | 0,83 | 0,75 |
| TEV | 14,31 % | 12,60 % | 12,65 % |
| Information ratio (IR) | 1,51 | 0,84 | 0,57 |
| Up Capture Ratio | 1,66 | 0,90 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 0,12 | -0,15 | 0,23 |
| Indice Omega | 1,60 | 1,37 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,40 | 0,88 | 0,93 |
| R² | 22,37 | 8,47 | 9,76 |
| Beta bull | 1,60 | 1,19 | 1,15 |
| Beta bear | 2,03 | 1,77 | 1,59 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,68 | -0,68 | -0,28 |
| Kurtosis | 3,03 | 2,86 | 2,09 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short