Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 17/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,53 % | -3,36 % | 0,16 % | 4,56 % | 11,83 % | 4,53 % | 4,21 % | 86,50 % | 80,43 % | - |
| Categoria | -0,01 % | -0,47 % | 0,60 % | 1,51 % | 3,33 % | 4,83 % | 4,38 % | 18,45 % | 23,05 % | 26,82 % |
| Delta | -0,52 % | -2,89 % | -0,43 % | 3,04 % | 8,49 % | -0,30 % | -0,16 % | 68,05 % | 57,38 % | - |
| Benchmark* | -0,01 % | -0,47 % | 0,60 % | 1,51 % | 3,33 % | 4,83 % | 4,38 % | 18,45 % | 23,05 % | 26,82 % |
| Delta | -0,52 % | -2,89 % | -0,43 % | 3,04 % | 8,49 % | -0,30 % | -0,16 % | 68,05 % | 57,38 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 51,07 % | 18,79 % | -4,58 % | 0,38 % | 22,79 % | 8,55 % | -2,68 % | - |
| Categoria | 7,67 % | 4,98 % | -4,11 % | 7,54 % | 3,12 % | 5,77 % | -4,84 % | 4,13 % |
| Delta | 43,40 % | 13,80 % | -0,47 % | -7,16 % | 19,67 % | 2,78 % | 2,16 % | - |
| Benchmark* | 7,67 % | 4,98 % | -4,11 % | 7,54 % | 3,12 % | 5,77 % | -4,84 % | 4,13 % |
| Delta | 43,40 % | 13,80 % | -0,47 % | -7,16 % | 19,67 % | 2,78 % | 2,16 % | - |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 30/11/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,82 % | 24,08 % | 13,76 % |
| Categoria | 5,39 % | 5,55 % | 4,47 % |
| Delta | 6,43 % | 18,53 % | 9,29 % |
| Benchmark* | 5,39 % | 5,55 % | 4,47 % |
| Delta | 6,43 % | 18,53 % | 9,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,81 % | 12,21 % | 12,94 % |
| Volatilità Categoria | 5,54 % | 4,37 % | 4,32 % |
| Volatilità Benchmark | 5,54 % | 4,37 % | 4,32 % |
| Max drawdown | -13,52 % | -13,52 % | -15,40 % |
| Tempo di recupero | 239 j | 239 j | 882 j |
| DSR | 10,27 % | 7,52 % | 8,38 % |
| Sortino | 0,93 | 2,80 | 1,44 |
| VAR 95 | -2,22 % | -2,22 % | -2,64 % |
| VAR 99 | -7,78 % | -4,10 % | -5,01 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,69 | 1,72 | 0,94 |
| TEV | 12,13 % | 11,61 % | 12,21 % |
| Information ratio (IR) | 0,54 | 1,60 | 0,76 |
| Up Capture Ratio | 1,44 | 1,36 | 1,11 |
| Down Capture Ratio | 1,04 | -0,30 | 0,16 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,87 | 1,45 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,21 | 0,88 | 0,99 |
| R² | 23,62 | 9,80 | 11,03 |
| Beta bull | 0,32 | 0,74 | 1,15 |
| Beta bear | 1,60 | 1,71 | 1,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,33 | -0,44 | -0,21 |
| Kurtosis | 4,95 | 3,57 | 2,46 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short