Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,40 % | 1,20 % | 0,37 % | -5,58 % | -6,98 % | -6,43 % | 15,47 % | 70,74 % | 67,13 % | - |
| Categoria | 0,26 % | -0,03 % | -0,41 % | -0,16 % | 1,22 % | 1,30 % | 3,20 % | 15,02 % | 23,84 % | 23,38 % |
| Delta | -0,66 % | 1,23 % | 0,78 % | -5,42 % | -8,21 % | -7,73 % | 12,27 % | 55,72 % | 43,29 % | - |
| Benchmark* | 0,26 % | -0,03 % | -0,41 % | -0,16 % | 1,22 % | 1,30 % | 3,20 % | 15,02 % | 23,84 % | 23,38 % |
| Delta | -0,66 % | 1,23 % | 0,78 % | -5,42 % | -8,21 % | -7,73 % | 12,27 % | 55,72 % | 43,29 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 51,07 % | 18,79 % | -4,58 % | 0,38 % | 22,79 % | 8,55 % | -2,68 % | - |
| Categoria | 7,46 % | 4,96 % | -4,41 % | 7,75 % | 3,02 % | 5,82 % | -4,97 % | 4,12 % |
| Delta | 43,61 % | 13,82 % | -0,17 % | -7,37 % | 19,77 % | 2,73 % | 2,29 % | - |
| Benchmark* | 7,46 % | 4,96 % | -4,41 % | 7,75 % | 3,02 % | 5,82 % | -4,97 % | 4,12 % |
| Delta | 43,61 % | 13,82 % | -0,17 % | -7,37 % | 19,77 % | 2,73 % | 2,29 % | - |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 23,57 % | 19,26 % | 10,85 % |
| Categoria | 4,01 % | 4,23 % | 4,62 % |
| Delta | 19,55 % | 15,03 % | 6,22 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 4,23 % | 4,62 % |
| Delta | 19,55 % | 15,03 % | 6,22 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,02 % | 12,33 % | 13,12 % |
| Volatilità Categoria | 5,64 % | 4,42 % | 4,48 % |
| Volatilità Benchmark | 5,64 % | 4,42 % | 4,48 % |
| Max drawdown | -13,52 % | -13,52 % | -15,40 % |
| Tempo di recupero | - | - | 882 j |
| DSR | 10,73 % | 8,13 % | 8,81 % |
| Sortino | 1,91 | 2,03 | 1,07 |
| VAR 95 | -3,26 % | -2,64 % | -2,91 % |
| VAR 99 | -7,78 % | -4,29 % | -5,01 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,28 | 1,34 | 0,72 |
| TEV | 14,44 % | 11,92 % | 12,38 % |
| Information ratio (IR) | 1,36 | 1,26 | 0,50 |
| Up Capture Ratio | 1,43 | 0,94 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 0,10 | -0,44 | 0,27 |
| Indice Omega | 1,60 | 1,59 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,26 | 0,76 | 0,97 |
| R² | 19,52 | 7,34 | 10,88 |
| Beta bull | 1,02 | 1,13 | 1,23 |
| Beta bear | 2,04 | 1,61 | 1,58 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,66 | -0,57 | -0,29 |
| Kurtosis | 3,07 | 3,45 | 2,31 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short