Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16 % | -0,27 % | 2,73 % | 8,27 % | 11,64 % | 11,07 % | 23,65 % | 19,21 % | 54,52 % | - |
| Categoria | -0,39 % | -0,12 % | -0,62 % | 2,86 % | 7,39 % | 3,67 % | 7,06 % | 7,47 % | 17,57 % | 24,04 % |
| Delta | 0,23 % | -0,16 % | 3,35 % | 5,41 % | 4,25 % | 7,40 % | 16,59 % | 11,75 % | 36,95 % | - |
| Benchmark* | -0,39 % | -0,12 % | -0,62 % | 2,86 % | 7,39 % | 3,67 % | 7,06 % | 7,47 % | 17,57 % | 24,04 % |
| Delta | 0,23 % | -0,16 % | 3,35 % | 5,41 % | 4,25 % | 7,40 % | 16,59 % | 11,75 % | 36,95 % | - |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,79 % | -4,58 % | 0,38 % | 22,79 % | 8,55 % | -2,68 % | - | - |
| Categoria | 4,76 % | -4,49 % | 8,37 % | 2,67 % | 6,56 % | -4,90 % | 3,73 % | -0,79 % |
| Delta | 14,03 % | -0,09 % | -7,99 % | 20,12 % | 1,99 % | 2,22 % | - | - |
| Benchmark* | 4,76 % | -4,49 % | 8,37 % | 2,67 % | 6,56 % | -4,90 % | 3,73 % | -0,79 % |
| Delta | 14,03 % | -0,09 % | -7,99 % | 20,12 % | 1,99 % | 2,22 % | - | - |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,64 % | 4,36 % | 9,18 % |
| Categoria | 7,60 % | 2,87 % | 3,63 % |
| Delta | 12,04 % | 1,49 % | 5,55 % |
| Benchmark* | 7,60 % | 2,87 % | 3,63 % |
| Delta | 12,04 % | 1,49 % | 5,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,67 % | 11,08 % | 13,17 % |
| Volatilità Categoria | 3,12 % | 3,63 % | 4,90 % |
| Volatilità Benchmark | 3,12 % | 3,63 % | 4,90 % |
| Max drawdown | -4,48 % | -14,69 % | -15,40 % |
| Tempo di recupero | 84 j | 397 j | 882 j |
| DSR | 5,27 % | 7,63 % | 8,69 % |
| Sortino | 3,03 | 0,41 | 1,00 |
| VAR 95 | -1,58 % | -2,64 % | -2,95 % |
| VAR 99 | -3,08 % | -4,29 % | -4,68 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,84 | 0,28 | 0,66 |
| TEV | 9,32 % | 11,13 % | 13,35 % |
| Information ratio (IR) | 1,30 | 0,14 | 0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,48 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | -1,38 | 0,13 | 0,22 |
| Indice Omega | 1,81 | 1,12 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,10 | 0,46 | 0,40 |
| R² | 0,13 | 2,27 | 2,26 |
| Beta bull | 0,40 | 0,60 | 0,62 |
| Beta bear | 0,44 | 0,96 | 0,09 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | -0,05 | -0,01 |
| Kurtosis | 0,35 | 2,63 | 1,31 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short