Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,36 % 0,65 % -1,55 % 0,34 % 0,20 % 0,73 % -1,27 % -6,93 % -5,19 %
Categoria 0,04 % -0,46 % -0,87 % -2,16 % 0,11 % -0,11 % 0,53 % 10,03 % 1,41 % 10,87 %
Delta 0,09 % 0,82 % 1,52 % 0,61 % 0,23 % 0,31 % 0,21 % -11,30 % -8,34 % -16,07 %
Benchmark* -0,10 % -0,43 % -0,40 % -2,67 % -0,84 % -0,38 % -0,38 % 2,80 % -9,45 % 2,21 %
Delta 0,24 % 0,79 % 1,05 % 1,12 % 1,18 % 0,58 % 1,11 % -4,07 % 2,52 % -7,41 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,63 % 3,83 % -1,19 % -4,91 % 2,65 % -4,73 % 3,55 % 2,11 %
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -6,36 % -1,31 % -6,31 % 4,37 % 0,62 % -5,41 % -3,82 % 2,92 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,93 % -0,63 % -3,17 % 6,48 % 0,72 % -4,67 % -5,26 % -1,78 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,74 % -0,39 % -1,39 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta -2,73 % -3,83 % -1,87 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta -1,28 % -1,27 % 0,48 %
Rischio
Volatilità 3,93 % 4,64 % 5,43 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -3,10 % -8,48 % -11,27 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,27 % 3,70 % 4,26 %
Sortino -0,84 -0,88 -0,81
VAR 95 -0,84 % -0,88 % -1,33 %
VAR 99 -1,84 % -1,91 % -2,83 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,70 -0,70 -0,63
TEV 3,08 % 4,25 % 5,02 %
Information ratio (IR) -0,42 -0,30 0,10
Up Capture Ratio 0,62 0,51 0,53
Down Capture Ratio 0,73 0,57 0,55
Indice Omega 0,77 0,78 0,79
Reattività
Beta 0,74 0,55 0,55
R² 44,38 47,57 42,23
Beta bull 0,84 0,56 0,56
Beta bear 0,92 0,56 0,57
Asimmetria
Skewness -0,98 -0,68 -0,65
Kurtosis 2,02 2,70 3,10

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index