Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,77 % | -0,55 % | -2,12 % | 4,32 % | 20,01 % | 11,33 % | 17,43 % | 83,40 % | 94,44 % | 150,10 % |
| Categoria | 0,42 % | -0,77 % | -2,75 % | 3,11 % | 20,85 % | 9,85 % | 17,38 % | 103,59 % | 114,36 % | 165,88 % |
| Delta | 0,36 % | 0,22 % | 0,63 % | 1,21 % | -0,84 % | 1,47 % | 0,05 % | -20,20 % | -19,92 % | -15,78 % |
| Benchmark* | 0,70 % | -0,58 % | -1,94 % | 4,40 % | 19,99 % | 11,36 % | 18,05 % | 84,17 % | 94,16 % | 149,46 % |
| Delta | 0,07 % | 0,03 % | -0,18 % | -0,08 % | 0,02 % | -0,04 % | -0,61 % | -0,78 % | 0,29 % | 0,64 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,54 % | 35,19 % | 12,29 % | -4,26 % | 37,59 % | -10,85 % | 27,84 % | - |
| Categoria | 26,41 % | 32,87 % | 21,82 % | -9,00 % | 32,71 % | -7,74 % | 27,12 % | -17,89 % |
| Delta | -12,87 % | 2,32 % | -9,54 % | 4,74 % | 4,88 % | -3,11 % | 0,72 % | - |
| Benchmark* | 13,83 % | 34,73 % | 12,12 % | -4,63 % | 38,54 % | -11,05 % | 27,93 % | -13,03 % |
| Delta | -0,29 % | 0,47 % | 0,17 % | 0,37 % | -0,95 % | 0,20 % | -0,09 % | - |
Benchmark*: MSCI World Financials NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,40 % | 23,71 % | 14,72 % |
| Categoria | 20,36 % | 27,71 % | 17,08 % |
| Delta | -0,96 % | -4,00 % | -2,35 % |
| Benchmark* | 19,13 % | 23,81 % | 14,78 % |
| Delta | 0,26 % | -0,10 % | -0,06 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,10 % | 14,50 % | 15,34 % |
| Volatilità Categoria | 12,50 % | 13,96 % | 15,63 % |
| Volatilità Benchmark | 11,66 % | 14,57 % | 15,52 % |
| Max drawdown | -9,87 % | -18,18 % | -18,18 % |
| Tempo di recupero | 156 j | 177 j | 177 j |
| DSR | 6,93 % | 10,31 % | 10,87 % |
| Sortino | 2,51 | 2,02 | 1,17 |
| VAR 95 | -2,37 % | -2,89 % | -3,01 % |
| VAR 99 | -3,01 % | -6,97 % | -6,97 % |
Benchmark*: MSCI World Financials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,57 | 1,44 | 0,83 |
| TEV | 2,06 % | 2,68 % | 2,97 % |
| Information ratio (IR) | 0,13 | -0,04 | -0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,99 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,98 | 0,97 |
| Indice Omega | 1,66 | 1,67 | 1,37 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,98 | 0,97 |
| R² | 96,99 | 96,62 | 96,34 |
| Beta bull | 0,91 | 0,96 | 0,94 |
| Beta bear | 1,07 | 0,99 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,24 | -1,48 | -0,91 |
| Kurtosis | -0,54 | 7,06 | 3,48 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
SPDR MSCI World Financials EUR Acc
Az. servizi finanziari
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR