Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 13/11/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,36 % | 0,41 % | -0,20 % | 5,65 % | 1,70 % | 13,56 % | 25,59 % | 5,69 % | 51,10 % | 98,77 % |
| Categoria | -0,44 % | 0,32 % | -1,44 % | 5,45 % | 3,60 % | 12,01 % | 20,61 % | 11,29 % | 39,68 % | 83,95 % |
| Delta | 0,08 % | 0,10 % | 1,24 % | 0,20 % | -1,90 % | 1,55 % | 4,98 % | -5,60 % | 11,42 % | 14,82 % |
| Benchmark* | -0,40 % | 0,64 % | -3,78 % | 6,30 % | 6,64 % | 20,58 % | 26,82 % | 27,05 % | 38,30 % | 95,09 % |
| Delta | 0,05 % | -0,23 % | 3,58 % | -0,65 % | -4,94 % | -7,02 % | -1,23 % | -21,36 % | 12,80 % | 3,68 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,22 % | -18,67 % | 38,60 % | 2,83 % | 33,56 % | -9,28 % | 9,03 % | 8,40 % |
| Categoria | 6,25 % | -8,96 % | 23,90 % | 1,02 % | 27,93 % | -5,54 % | 6,67 % | 8,04 % |
| Delta | 3,98 % | -9,72 % | 14,70 % | 1,82 % | 5,63 % | -3,74 % | 2,36 % | 0,36 % |
| Benchmark* | -3,21 % | 1,24 % | 19,00 % | -4,10 % | 24,88 % | 6,81 % | -0,10 % | 9,44 % |
| Delta | 13,43 % | -19,91 % | 19,60 % | 6,93 % | 8,68 % | -16,08 % | 9,13 % | -1,03 % |
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
Performance e indicatori mensili al 31/10/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 25,40 % | 1,72 % | 7,85 % |
| Categoria | 21,81 % | 3,77 % | 6,59 % |
| Delta | 3,59 % | -2,05 % | 1,26 % |
| Benchmark* | 27,94 % | 8,88 % | 6,50 % |
| Delta | -2,53 % | -7,16 % | 1,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,34 % | 14,79 % | 17,03 % |
| Volatilità Categoria | 9,16 % | 11,51 % | 15,27 % |
| Volatilità Benchmark | 12,47 % | 15,14 % | 18,86 % |
| Max drawdown | -6,34 % | -23,70 % | -33,68 % |
| Tempo di recupero | 73 j | 1018 j | 400 j |
| DSR | 6,61 % | 10,77 % | 12,76 % |
| Sortino | 3,26 | -0,03 | 0,54 |
| VAR 95 | -2,22 % | -3,56 % | -3,51 % |
| VAR 99 | -2,37 % | -5,59 % | -6,88 % |
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,90 | -0,03 | 0,40 |
| TEV | 13,24 % | 14,77 % | 14,58 % |
| Information ratio (IR) | -0,19 | -0,48 | 0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,48 | 0,44 | 0,58 |
| Down Capture Ratio | -0,01 | 0,47 | 0,48 |
| Indice Omega | 1,91 | 1,03 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,35 | 0,50 | 0,61 |
| R² | 14,80 | 26,37 | 45,48 |
| Beta bull | 0,51 | 0,71 | 0,54 |
| Beta bear | 0,57 | 0,48 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,05 | -0,33 | -1,36 |
| Kurtosis | -0,47 | 0,05 | 7,54 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Pictet Water R EUR Acc
Az. Servizi di pubblica utilità
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR