Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 0,53 % 1,44 % -0,87 % 0,75 % -0,68 % -1,66 % -3,42 % -16,68 % -9,47 %
Categoria 0,18 % 0,36 % 0,44 % -0,63 % 0,72 % 0,89 % 0,78 % 10,99 % 2,56 % 12,51 %
Delta 0,36 % 0,16 % 1,00 % -0,24 % 0,04 % -1,57 % -2,44 % -14,41 % -19,25 % -21,99 %
Benchmark* 0,05 % 0,86 % 1,34 % 0,11 % 1,72 % 1,67 % 0,43 % 4,45 % -7,31 % 4,40 %
Delta 0,50 % -0,34 % 0,10 % -0,99 % -0,96 % -2,35 % -2,09 % -7,87 % -9,37 % -13,87 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,32 % 1,60 % -0,20 % -12,37 % 1,86 % -1,09 % 6,98 % -
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,35 % -0,83 %
Delta -8,06 % -3,55 % -5,33 % -3,08 % -0,16 % -1,76 % -0,36 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,62 % -2,85 % -2,19 % -0,97 % -0,07 % -1,04 % -1,84 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,40 % -1,67 % -4,01 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta -2,92 % -4,90 % -4,29 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -2,02 % -2,59 % -2,04 %
Rischio
Volatilità 4,10 % 6,03 % 6,60 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,54 % -11,07 % -20,70 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,33 % 4,76 % 5,15 %
Sortino -1,33 -0,94 -1,19
VAR 95 -0,89 % -1,02 % -1,38 %
VAR 99 -1,44 % -3,21 % -3,21 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,08 -0,74 -0,93
TEV 2,83 % 3,47 % 3,51 %
Information ratio (IR) -0,72 -0,75 -0,58
Up Capture Ratio 0,63 0,75 0,82
Down Capture Ratio 0,84 0,91 0,96
Indice Omega 0,69 0,76 0,71
Reattività
Beta 0,83 0,86 0,88
R² 54,96 68,74 72,96
Beta bull 1,12 0,97 0,88
Beta bear 0,95 0,84 0,85
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,60 -0,23
Kurtosis -0,65 4,00 2,70

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index