Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,80 % -2,12 % -4,11 % -2,28 % -3,67 % -3,49 % 9,04 % -12,15 % -2,94 %
Categoria 0,04 % -0,46 % -0,87 % -2,16 % 0,11 % -0,11 % 0,53 % 10,03 % 1,41 % 10,87 %
Delta -0,01 % -0,34 % -1,26 % -1,95 % -2,39 % -3,56 % -4,02 % -0,99 % -13,57 % -13,81 %
Benchmark* -0,10 % -0,43 % -0,40 % -2,67 % -0,84 % -0,38 % -0,38 % 2,80 % -9,45 % 2,21 %
Delta 0,14 % -0,37 % -1,72 % -1,44 % -1,45 % -3,29 % -3,11 % 6,24 % -2,70 % -5,15 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,86 % 2,98 % 9,25 % -19,94 % -0,76 % 3,38 % 7,38 % -
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta 1,13 % -2,16 % 4,14 % -10,65 % -2,79 % 2,70 % 0,01 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 6,57 % -1,48 % 7,27 % -8,54 % -2,69 % 3,44 % -1,44 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,37 % 3,05 % -2,14 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta -2,36 % -0,39 % -2,62 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta -0,91 % 2,17 % -0,27 %
Rischio
Volatilità 3,66 % 4,47 % 5,72 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -4,19 % -4,19 % -23,63 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,91 % 3,03 % 4,30 %
Sortino -0,82 0,06 -0,98
VAR 95 -1,17 % -0,97 % -1,41 %
VAR 99 -1,42 % -1,42 % -2,13 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,65 0,04 -0,73
TEV 3,53 % 4,31 % 5,38 %
Information ratio (IR) -0,26 0,50 -0,05
Up Capture Ratio 0,61 0,68 0,57
Down Capture Ratio 0,67 0,51 0,63
Indice Omega 0,82 1,04 0,77
Reattività
Beta 0,54 0,52 0,55
R² 27,28 45,71 37,13
Beta bull 0,58 0,63 0,46
Beta bear -0,09 0,33 0,50
Asimmetria
Skewness -0,56 0,30 0,03
Kurtosis 0,50 1,01 0,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index