Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/05/2022 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,89 % -2,89 % -2,89 % -5,20 % -13,05 % -13,96 % -8,79 % 13,62 % 17,88 % 35,39 %
Categoria -0,11 % 1,03 % -0,60 % -0,09 % -2,52 % -3,43 % -1,13 % 9,68 % 7,82 % 17,88 %
Delta -2,77 % -3,92 % -2,29 % -5,11 % -10,54 % -10,53 % -7,67 % 3,93 % 10,06 % 17,51 %
Benchmark* -0,11 % 1,03 % -0,60 % -0,09 % -2,52 % -3,43 % -1,13 % 9,68 % 7,82 % 17,88 %
Delta -2,77 % -3,92 % -2,29 % -5,11 % -10,54 % -10,53 % -7,67 % 3,93 % 10,06 % 17,51 %
Dati 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo 9,77 % 13,93 % 13,94 % -8,31 % 14,60 % -9,38 % 10,59 % 4,05 %
Categoria 7,50 % 2,02 % 6,51 % -5,82 % 4,26 % -1,18 % 5,85 % 3,05 %
Delta 2,27 % 11,91 % 7,43 % -2,49 % 10,34 % -8,21 % 4,75 % 1,00 %
Benchmark* 7,50 % 2,02 % 6,51 % -5,82 % 4,26 % -1,18 % 5,85 % 3,05 %
Delta 2,27 % 11,91 % 7,43 % -2,49 % 10,34 % -8,21 % 4,75 % 1,00 %
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 31/05/2022

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,79 % 4,35 % 3,34 %
Categoria -1,13 % 3,13 % 1,52 %
Delta -7,67 % 1,22 % 1,83 %
Benchmark* -1,13 % 3,13 % 1,52 %
Delta -7,67 % 1,22 % 1,83 %
Rischio
Volatilità 10,44 % 9,72 % 8,85 %
Volatilità Categoria 3,71 % 5,80 % 5,00 %
Volatilità Benchmark 3,71 % 5,80 % 5,00 %
Max drawdown -14,35 % -14,35 % -14,35 %
Tempo di recupero - - -
DSR 8,77 % 6,75 % 6,32 %
Sortino -0,94 0,73 0,61
VAR 95 -3,25 % -1,57 % -1,38 %
VAR 99 -6,45 % -5,92 % -5,92 %
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,79 0,50 0,44
TEV 9,51 % 10,87 % 10,00 %
Information ratio (IR) -0,81 0,11 0,19
Up Capture Ratio 1,08 0,66 0,45
Down Capture Ratio 1,45 0,37 0,12
Indice Omega 0,73 1,57 1,50
Reattività
Beta 1,18 0,14 0,06
17,45 0,70 0,13
Beta bull 0,00 -0,45 -0,51
Beta bear 1,89 0,06 0,12
Asimmetria
Skewness -1,59 -0,65 -1,10
Kurtosis 8,55 8,31 11,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2022. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short