Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 1,39 % 4,23 % 3,21 % 12,75 % 19,80 % 23,39 % 72,51 % 58,23 % 139,70 %
Categoria -0,14 % 1,53 % 2,78 % -0,50 % 7,56 % 12,63 % 17,19 % 61,58 % 55,75 % 96,52 %
Delta 0,15 % -0,14 % 1,45 % 3,71 % 5,19 % 7,17 % 6,20 % 10,93 % 2,48 % 43,18 %
Benchmark* -0,37 % 0,88 % 3,33 % -0,39 % 8,14 % 15,85 % 22,41 % 83,45 % 97,82 % 130,81 %
Delta 0,38 % 0,51 % 0,90 % 3,60 % 4,61 % 3,95 % 0,99 % -10,93 % -39,59 % 8,88 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,49 % 12,79 % 21,13 % -18,95 % 32,12 % -6,34 % 33,78 % -8,57 %
Categoria 21,07 % 7,21 % 13,88 % -7,98 % 22,42 % -7,64 % 20,62 % -12,85 %
Delta -6,58 % 5,58 % 7,25 % -10,97 % 9,70 % 1,30 % 13,16 % 4,28 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -16,39 % 1,95 % 5,64 % -17,52 % 9,45 % 6,75 % 14,12 % 3,32 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,87 % 16,59 % 9,88 %
Categoria 17,73 % 14,58 % 9,57 %
Delta 5,14 % 2,01 % 0,31 %
Benchmark* 23,36 % 19,71 % 14,69 %
Delta -0,49 % -3,12 % -4,81 %
Rischio
Volatilità 11,22 % 13,32 % 14,79 %
Volatilità Categoria 11,21 % 11,99 % 13,22 %
Volatilità Benchmark 11,34 % 12,21 % 13,81 %
Max drawdown -7,34 % -19,14 % -29,24 %
Tempo di recupero 49 j 218 j 750 j
DSR 6,94 % 9,59 % 10,58 %
Sortino 3,00 1,44 0,74
VAR 95 -1,75 % -2,73 % -3,30 %
VAR 99 -4,84 % -4,84 % -5,89 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,86 1,03 0,53
TEV 6,54 % 6,73 % 8,40 %
Information ratio (IR) -0,07 -0,46 -0,57
Up Capture Ratio 0,85 0,89 0,86
Down Capture Ratio 0,74 0,93 0,95
Indice Omega 1,88 1,46 1,24
Reattività
Beta 0,82 0,94 0,89
R² 69,22 74,71 68,81
Beta bull 0,84 0,95 0,92
Beta bear 0,85 1,00 0,84
Asimmetria
Skewness -0,49 -1,25 -0,64
Kurtosis 1,31 4,97 2,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR