Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 1,28 % 2,16 % 2,67 % 14,35 % 16,03 % 18,69 % 71,27 % 69,66 % 146,40 %
Categoria 0,21 % 1,13 % 4,76 % 4,03 % 17,95 % 17,37 % 17,96 % 62,82 % 67,87 % 158,89 %
Delta 0,06 % 0,14 % -2,60 % -1,35 % -3,60 % -1,35 % 0,73 % 8,46 % 1,79 % -12,49 %
Benchmark* 0,44 % 1,35 % 5,60 % 5,41 % 20,46 % 20,33 % 20,81 % 74,26 % 89,47 % 202,60 %
Delta -0,17 % -0,08 % -3,44 % -2,74 % -6,11 % -4,30 % -2,11 % -2,99 % -19,81 % -56,20 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,25 % 22,21 % 18,84 % -17,42 % 34,15 % 2,22 % 35,28 % -6,28 %
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta 7,53 % -5,04 % -0,74 % -1,41 % 1,38 % -8,35 % 4,64 % -4,46 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 6,53 % -10,30 % -3,25 % -2,54 % -2,85 % -8,30 % 1,89 % -5,74 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,23 % 18,82 % 11,38 %
Categoria 16,63 % 16,87 % 10,64 %
Delta -0,40 % 1,95 % 0,73 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -2,63 % -0,83 % -1,92 %
Rischio
Volatilità 10,56 % 13,96 % 16,15 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -8,49 % -20,06 % -25,24 %
Tempo di recupero 64 j 252 j 747 j
DSR 5,60 % 9,31 % 11,05 %
Sortino 2,53 1,72 0,84
VAR 95 -1,90 % -2,69 % -3,48 %
VAR 99 -2,86 % -4,16 % -5,38 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,34 1,15 0,57
TEV 7,65 % 7,62 % 8,37 %
Information ratio (IR) -0,34 -0,11 -0,23
Up Capture Ratio 0,73 0,88 0,90
Down Capture Ratio 0,62 0,83 0,92
Indice Omega 1,65 1,53 1,25
Reattività
Beta 0,70 0,81 0,89
R² 58,12 74,16 74,40
Beta bull 0,85 0,81 0,84
Beta bear 0,44 0,74 0,87
Asimmetria
Skewness 0,48 -0,74 -0,32
Kurtosis -0,11 4,78 1,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR