Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 13/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,19 % | 0,52 % | 0,84 % | 1,42 % | 1,07 % | 6,35 % | 8,88 % | 8,87 % | 46,02 % | 58,88 % |
| Categoria | -0,05 % | -0,06 % | 1,00 % | 0,95 % | 3,77 % | 5,28 % | 6,79 % | 17,00 % | 15,06 % | 28,35 % |
| Delta | 0,24 % | 0,58 % | -0,16 % | 0,47 % | -2,70 % | 1,07 % | 2,09 % | -8,12 % | 30,96 % | 30,53 % |
| Benchmark* | -0,05 % | -0,06 % | 1,00 % | 0,95 % | 3,77 % | 5,28 % | 6,79 % | 17,00 % | 15,06 % | 28,35 % |
| Delta | 0,24 % | 0,58 % | -0,16 % | 0,47 % | -2,70 % | 1,07 % | 2,09 % | -8,12 % | 30,96 % | 30,53 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,06 % | 4,12 % | -3,25 % | 31,21 % | 4,96 % | -2,91 % | 10,54 % | -17,50 % |
| Categoria | 3,33 % | 5,27 % | 4,03 % | -4,61 % | 6,60 % | 0,86 % | 7,15 % | -4,95 % |
| Delta | -0,27 % | -1,15 % | -7,28 % | 35,82 % | -1,64 % | -3,78 % | 3,39 % | -12,56 % |
| Benchmark* | 3,33 % | 5,27 % | 4,03 % | -4,61 % | 6,60 % | 0,86 % | 7,15 % | -4,95 % |
| Delta | -0,27 % | -1,15 % | -7,28 % | 35,82 % | -1,64 % | -3,78 % | 3,39 % | -12,56 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,74 % | 1,82 % | 8,30 % |
| Categoria | 6,92 % | 5,15 % | 2,75 % |
| Delta | 1,82 % | -3,32 % | 5,54 % |
| Benchmark* | 6,92 % | 5,15 % | 2,75 % |
| Delta | 1,82 % | -3,32 % | 5,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,74 % | 9,61 % | 10,51 % |
| Volatilità Categoria | 3,64 % | 3,61 % | 3,34 % |
| Volatilità Benchmark | 3,64 % | 3,61 % | 3,34 % |
| Max drawdown | -5,98 % | -14,81 % | -14,81 % |
| Tempo di recupero | - | 697 j | 697 j |
| DSR | 6,00 % | 7,18 % | 7,31 % |
| Sortino | 1,12 | -0,14 | 0,85 |
| VAR 95 | -2,27 % | -2,38 % | -2,27 % |
| VAR 99 | -2,56 % | -3,26 % | -3,92 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,77 | -0,10 | 0,59 |
| TEV | 7,57 % | 8,65 % | 9,95 % |
| Information ratio (IR) | 0,25 | -0,38 | 0,56 |
| Up Capture Ratio | 1,57 | 1,22 | 1,56 |
| Down Capture Ratio | 1,63 | 1,70 | 1,01 |
| Indice Omega | 1,43 | 0,99 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,21 | 1,17 | 1,01 |
| R² | 25,70 | 19,37 | 10,41 |
| Beta bull | 0,34 | 0,51 | 0,01 |
| Beta bear | 0,98 | 0,89 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,40 | -0,37 | -0,38 |
| Kurtosis | 0,10 | -0,08 | 1,26 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
ML DUNN WMA Inst Ret Pl CHF Acc
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia