Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,71 % 0,06 % -1,69 % -2,56 % -2,77 % -3,56 % 3,28 % -13,21 % -6,66 %
Categoria -0,08 % 0,22 % 0,44 % -0,75 % 0,39 % 0,79 % 0,64 % 11,05 % 2,47 % 12,35 %
Delta 0,21 % 0,49 % -0,38 % -0,94 % -2,94 % -3,56 % -4,19 % -7,77 % -15,68 % -19,01 %
Benchmark* -0,27 % 0,45 % 1,34 % -0,20 % 1,22 % 1,40 % 0,23 % 4,82 % -7,56 % 4,04 %
Delta 0,39 % 0,26 % -1,28 % -1,49 % -3,78 % -4,16 % -3,79 % -1,54 % -5,65 % -10,70 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,36 % -0,43 % 3,14 % -14,26 % -3,39 % 4,49 % 4,32 % -0,64 %
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,35 % -0,83 %
Delta 0,63 % -5,58 % -1,99 % -4,97 % -5,41 % 3,82 % -3,03 % 0,18 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 6,07 % -4,89 % 1,16 % -2,86 % -5,32 % 4,55 % -4,50 % -4,54 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,74 % 0,68 % -3,01 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta -4,26 % -2,55 % -3,29 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -3,36 % -0,24 % -1,05 %
Rischio
Volatilità 3,31 % 4,14 % 4,72 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -5,13 % -5,16 % -18,02 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,85 % 3,03 % 3,63 %
Sortino -2,03 -0,71 -1,41
VAR 95 -0,96 % -0,96 % -1,12 %
VAR 99 -1,19 % -1,19 % -1,42 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,75 -0,52 -1,08
TEV 3,10 % 4,11 % 4,45 %
Information ratio (IR) -1,08 -0,06 -0,24
Up Capture Ratio 0,47 0,57 0,51
Down Capture Ratio 0,75 0,56 0,62
Indice Omega 0,58 0,85 0,69
Reattività
Beta 0,55 0,50 0,53
R² 37,22 50,16 51,56
Beta bull 0,48 0,54 0,53
Beta bear 0,26 0,37 0,45
Asimmetria
Skewness -0,33 0,20 0,25
Kurtosis -0,06 0,72 0,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index